Сравнение FEM с ECOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).
FEM и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM и ECOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 12.48% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.27% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 9.27%.
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
ECOW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и ECOW
FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.
Доходность на риск
FEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск
FEM
ECOW
Сравнение FEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.20 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.79 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.87 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 14.23 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.20 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FEM и ECOW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и ECOW
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ECOW в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и ECOW
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и ECOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -40.27% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -12.76% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -33.67% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -4.84% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -11.29% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.64% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и ECOW
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что FEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.59% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 11.24% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 16.60% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.66% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 20.25% | +0.70% |