Сравнение FEM с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
FEM и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FEM и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 9.64% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | -2.28% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 2.97%.
FEM
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 8.47%
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM и AVES
FEM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
FEM vs. AVES — Ранг доходности на риск
FEM
AVES
Сравнение FEM c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.76 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.32 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.40 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 9.31 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FEM и AVES составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM и AVES
Дивидендная доходность FEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности AVES в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.84% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEM и AVES
Максимальная просадка FEM за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -27.40% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -12.90% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -10.28% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.20% | -7.91% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.33% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM и AVES
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеют волатильность 8.51% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 8.89% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 12.90% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 18.09% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.73% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 16.73% | +4.22% |