PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 30.89% против 14.06% соответственно.

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FELIX и SPY

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FELIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.96

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.49

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

1.53

+3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

7.27

+12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.96

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.79

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между FELIX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и SPY

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и SPY

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-55.19%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-12.05%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-24.50%

-21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-33.72%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.53%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-9.09%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.54%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и SPY

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

5.35%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

9.50%

+16.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

19.06%

+21.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

17.06%

+21.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

17.92%

+16.49%