Сравнение FELIX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FELIX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции PBCKX по среднегодовой доходности: 30.89% против 15.16% соответственно.
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELIX и PBCKX
FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
FELIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
FELIX
PBCKX
Сравнение FELIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | -0.02 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 0.11 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | -0.01 | +5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | -0.02 | +19.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.02 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.36 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FELIX и PBCKX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и PBCKX
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок FELIX и PBCKX
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -38.00% | -33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -19.10% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -38.00% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -38.00% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -16.13% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -5.64% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 5.66% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и PBCKX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Principal Blue Chip Fund (PBCKX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 6.49% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 11.83% | +13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.18% | 19.60% | +20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 20.34% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 20.15% | +14.26% |