PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELIX с PBCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELIX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - FELIX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, FELIX returned 37.61%/yr vs 16.51%/yr for PBCKX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELIX charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 84.99%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции PBCKX по среднегодовой доходности: 37.61% против 16.51% соответственно.

FELIX

1 день
6.40%
1 месяц
26.21%
С начала года
84.99%
6 месяцев
82.86%
1 год
170.17%
3 года*
63.90%
5 лет*
43.93%
10 лет*
37.61%

PBCKX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.52%
3 года*
18.79%
5 лет*
9.06%
10 лет*
16.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELIX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		84.99%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		0.26%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between FELIX and PBCKX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г.

0.70

The correlation between FELIX and PBCKX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с SMHFELIX с FIKGXFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с VTVPBCKX с OLGAXPBCKX с TBCIX

Доходность на риск

FELIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.51
0.33

+5.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.34
0.54

+4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.07

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.24

0.26

+11.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.66

0.79

+46.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 5.51, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXPBCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51

0.33

+5.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.45

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.82

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FELIX и PBCKX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELIXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-38.00%

-33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-19.10%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.40%

-19.10%

-17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-38.00%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-38.00%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.54%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-5.65%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

6.26%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и PBCKX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Principal Blue Chip Fund (PBCKX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELIXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

3.67%

+8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.31%

12.17%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

15.12%

+17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.35%

20.35%

+18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

20.21%

+14.48%

Сравнение комиссий FELIX и PBCKX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и PBCKX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PBCKX в 19.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		3.52%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		19.89%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%

Часто задаваемые вопросы

FELIX and PBCKX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELIX has higher volatility (11.90%) compared to PBCKX (3.67%). In terms of maximum drawdown, FELIX dropped -71.17% vs PBCKX's -38.00%.

FELIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.51 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELIX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор