PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с FUTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FELG is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 13.18% for FUTY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FELG charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 4.60%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и FUTY

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%3.44%

Correlation

The correlation between FELG and FUTY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.09

Сравнение распределения секторов FELG и FUTY

Секторы
FELG
FUTY

Технологии

53.9%

-

Коммуникационные услуги

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Промышленность

7.2%
0.2%

Здравоохранение

6.3%

-

Финансовые услуги

4.7%

-

Энергетика

1.1%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.1%
99.2%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

FELG
53.9%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
FUTY

-

Промышленность

FELG
7.2%
FUTY
0.2%

Здравоохранение

FELG
6.3%
FUTY

-

Финансовые услуги

FELG
4.7%
FUTY

-

Энергетика

FELG
1.1%
FUTY
0.5%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
FUTY

-

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
FUTY
99.2%

Недвижимость

FELG
0.0%
FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FELG vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.93

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.33

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

3.30

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.93

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.56

+0.67

Просадки

Сравнение просадок FELG и FUTY

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-36.44%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-8.93%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-5.99%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.03%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.00%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 4.77%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.49%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.41%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

14.25%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

17.08%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

19.05%

+0.93%

Сравнение комиссий FELG и FUTY

FELG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FUTY

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FUTY в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FELG and FUTY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.49%) compared to FELG (4.77%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FUTY's -36.44%.

On 1-year performance, FELG leads with 23.38% vs 13.18% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 23.38% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.35% for FELG.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.08% for FUTY.

FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор