PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELG с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELG и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELG и FUTY


2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
-9.08%18.44%35.45%4.20%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
8.19%16.40%23.20%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%.


FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FUTY

1 день
0.49%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.31%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Сравнение комиссий FELG и FUTY

FELG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FELG vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELGFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.25

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.70

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.20

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

5.24

-0.86

FELG vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FELGFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.25

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.58

+0.38

Корреляция

Корреляция между FELG и FUTY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FUTY

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FUTY в 2.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.40%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.49%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок FELG и FUTY

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FUTY.


Загрузка...

Показатели просадок


FELGFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-36.44%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-8.93%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-2.76%

-9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-6.06%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.75%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FUTY

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FELGFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.03%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.15%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

15.52%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

16.93%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

18.99%

+1.24%