PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELE с FAST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FELE с FAST

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Fastenal Company (FAST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELE или FAST.

Корреляция

Корреляция между FELE и FAST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FELE и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.93%
12.11%
FELE
FAST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELE:

-0.40

FAST:

0.12

Коэф-т Сортино

FELE:

-0.42

FAST:

0.37

Коэф-т Омега

FELE:

0.95

FAST:

1.05

Коэф-т Кальмара

FELE:

-0.65

FAST:

0.14

Коэф-т Мартина

FELE:

-1.40

FAST:

0.28

Индекс Язвы

FELE:

7.19%

FAST:

10.46%

Дневная вол-ть

FELE:

25.29%

FAST:

23.47%

Макс. просадка

FELE:

-71.12%

FAST:

-63.43%

Текущая просадка

FELE:

-13.62%

FAST:

-7.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FELE:

$4.35B

FAST:

$44.51B

EPS

FELE:

$3.86

FAST:

$2.00

Цена/прибыль

FELE:

24.64

FAST:

38.81

PEG коэффициент

FELE:

1.88

FAST:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

FELE:

$1.56B

FAST:

$5.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

FELE:

$553.70M

FAST:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

FELE:

$233.74M

FAST:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, FELE показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции FELE уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 10.78% против 17.41% соответственно.

FELE

С начала года

-2.14%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-8.00%

1 год

-8.96%

5 лет

17.58%

10 лет

10.78%

FAST

С начала года

8.55%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

10.37%

1 год

3.63%

5 лет

23.74%

10 лет

17.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELE и FAST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELE
Ранг риск-скорректированной доходности FELE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELE c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FELE, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FELE: -0.40
FAST: 0.12
Коэффициент Сортино FELE, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FELE: -0.42
FAST: 0.37
Коэффициент Омега FELE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FELE: 0.95
FAST: 1.05
Коэффициент Кальмара FELE, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FELE: -0.65
FAST: 0.14
Коэффициент Мартина FELE, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FELE: -1.40
FAST: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа FELE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа FAST равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELE и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.12
FELE
FAST

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELE и FAST

Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FAST в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELE
Franklin Electric Co., Inc.		1.07%1.03%0.93%0.98%0.74%0.90%1.01%1.09%0.92%1.02%1.42%0.93%
FAST
Fastenal Company		2.06%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FELE и FAST

Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.62%
-7.46%
FELE
FAST

Волатильность

Сравнение волатильности FELE и FAST

Текущая волатильность для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) составляет 7.23%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что FELE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.23%
8.78%
FELE
FAST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FELE и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Electric Co., Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию