PortfoliosLab logo
Сравнение FELE с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FELE и LW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FELE и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.61%
92.40%
FELE
LW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELE:

-0.47

LW:

-0.74

Коэф-т Сортино

FELE:

-0.53

LW:

-0.77

Коэф-т Омега

FELE:

0.93

LW:

0.86

Коэф-т Кальмара

FELE:

-0.56

LW:

-0.65

Коэф-т Мартина

FELE:

-1.54

LW:

-1.41

Индекс Язвы

FELE:

8.50%

LW:

25.95%

Дневная вол-ть

FELE:

27.66%

LW:

49.44%

Макс. просадка

FELE:

-71.12%

LW:

-56.43%

Текущая просадка

FELE:

-19.02%

LW:

-53.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FELE:

$4.09B

LW:

$7.42B

EPS

FELE:

$3.86

LW:

$2.55

Коэффициент P/E

FELE:

23.10

LW:

20.37

Коэффициент PEG

FELE:

1.78

LW:

2.03

Коэффициент P/S

FELE:

2.02

LW:

1.16

Коэффициент P/B

FELE:

3.22

LW:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

FELE:

$1.56B

LW:

$6.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

FELE:

$553.70M

LW:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

FELE:

$233.74M

LW:

$989.60M

Доходность по периодам

С начала года, FELE показывает доходность -8.26%, что значительно выше, чем у LW с доходностью -21.81%.


FELE

С начала года

-8.26%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-11.80%

1 год

-12.37%

5 лет

12.95%

10 лет

10.63%

LW

С начала года

-21.81%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

-31.75%

1 год

-36.73%

5 лет

-1.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELE и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FELE
Ранг риск-скорректированной доходности FELE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELE c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FELE, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FELE: -0.47
LW: -0.74
Коэффициент Сортино FELE, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FELE: -0.53
LW: -0.77
Коэффициент Омега FELE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FELE: 0.93
LW: 0.86
Коэффициент Кальмара FELE, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FELE: -0.56
LW: -0.65
Коэффициент Мартина FELE, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FELE: -1.54
LW: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа FELE на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELE и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.74
FELE
LW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELE и LW

Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности LW в 2.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELE
Franklin Electric Co., Inc.
1.14%1.03%0.93%0.98%0.74%0.90%1.01%1.09%0.92%1.02%1.42%0.93%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.
2.79%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELE и LW

Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и LW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.02%
-53.49%
FELE
LW

Волатильность

Сравнение волатильности FELE и LW

Текущая волатильность для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) составляет 12.32%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что FELE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
15.91%
FELE
LW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FELE и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Electric Co., Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию