PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELE с DCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FELE с DCI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Donaldson Company, Inc. (DCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELE или DCI.

Корреляция

Корреляция между FELE и DCI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FELE и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%13,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,141.81%
10,187.06%
FELE
DCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELE:

-0.47

DCI:

-0.35

Коэф-т Сортино

FELE:

-0.53

DCI:

-0.33

Коэф-т Омега

FELE:

0.93

DCI:

0.96

Коэф-т Кальмара

FELE:

-0.56

DCI:

-0.34

Коэф-т Мартина

FELE:

-1.54

DCI:

-0.97

Индекс Язвы

FELE:

8.50%

DCI:

8.35%

Дневная вол-ть

FELE:

27.66%

DCI:

23.20%

Макс. просадка

FELE:

-71.12%

DCI:

-56.90%

Текущая просадка

FELE:

-19.02%

DCI:

-15.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FELE:

$4.09B

DCI:

$7.86B

EPS

FELE:

$3.86

DCI:

$3.42

Коэффициент P/E

FELE:

23.10

DCI:

19.18

Коэффициент PEG

FELE:

1.78

DCI:

1.62

Коэффициент P/S

FELE:

2.02

DCI:

2.16

Коэффициент P/B

FELE:

3.22

DCI:

5.08

Общая выручка (12 мес.)

FELE:

$1.56B

DCI:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

FELE:

$553.70M

DCI:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

FELE:

$233.74M

DCI:

$653.00M

Доходность по периодам

С начала года, FELE показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции FELE превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 10.63% против 7.56% соответственно.

FELE

С начала года

-8.26%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-11.80%

1 год

-12.37%

5 лет

12.95%

10 лет

10.63%

DCI

С начала года

-2.25%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-11.75%

1 год

-7.87%

5 лет

9.74%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELE и DCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELE
Ранг риск-скорректированной доходности FELE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELE c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FELE, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FELE: -0.47
DCI: -0.35
Коэффициент Сортино FELE, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FELE: -0.53
DCI: -0.33
Коэффициент Омега FELE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FELE: 0.93
DCI: 0.96
Коэффициент Кальмара FELE, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FELE: -0.56
DCI: -0.34
Коэффициент Мартина FELE, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FELE: -1.54
DCI: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа FELE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DCI равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELE и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.35
FELE
DCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELE и DCI

Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DCI в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELE
Franklin Electric Co., Inc.		1.14%1.03%0.93%0.98%0.74%0.90%1.01%1.09%0.92%1.02%1.42%0.93%
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.65%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%

Просадки

Сравнение просадок FELE и DCI

Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.02%
-15.58%
FELE
DCI

Волатильность

Сравнение волатильности FELE и DCI

Текущая волатильность для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) составляет 12.32%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что FELE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
13.59%
FELE
DCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FELE и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Electric Co., Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию