PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FELE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELE
Franklin Electric Co., Inc.		-1.74%-0.86%1.82%22.38%-14.85%37.80%22.08%35.26%-5.61%19.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FELE показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FELE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.51% против 14.06% соответственно.

FELE

1 день
1.57%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.20%
1 год
-0.44%
3 года*
0.87%
5 лет*
4.15%
10 лет*
12.51%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Electric Co., Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FELE:
FELE с CWFELE с LWFELE с ETNFELE с FASTFELE с EMRFELE с FNILXFELE с DCI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FELE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELE
Ранг доходности на риск FELE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.96

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.49

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.53

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

7.27

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.96

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между FELE и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELE и SPY

Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELE
Franklin Electric Co., Inc.		1.15%1.11%1.03%0.93%0.98%0.74%0.90%1.01%1.09%0.92%1.02%1.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FELE и SPY

Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FELESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-55.19%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-12.05%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.22%

-24.50%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-33.72%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-5.53%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-9.09%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

2.54%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FELE и SPY

Franklin Electric Co., Inc. (FELE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FELE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.35%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

9.50%

+12.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.38%

19.06%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

17.06%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

17.92%

+13.36%