Сравнение FELE с CW
FELE (Franklin Electric Co., Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FELE returned 12.39%/yr vs 24.80%/yr for CW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FELE и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELE показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции FELE уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 12.39% против 24.80% соответственно.
FELE
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 12.39%
CW
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.99%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 64.18%
- 5 лет*
- 42.85%
- 10 лет*
- 24.80%
Сравнение доходности по годам FELE и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 3.77% | -0.86% | 1.82% | 22.38% | -14.85% | 37.80% | 22.08% | 35.26% | -5.61% | 19.21% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 33.17% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between FELE and CW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.38 |
The correlation between FELE and CW shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FELE:
$4.40
CW:
$13.64
FELE:
22.41
CW:
53.81
FELE:
35.73
CW:
2.94
FELE:
1.55
CW:
7.63
FELE:
$2.18B
CW:
$3.61B
FELE:
$766.99M
CW:
$1.34B
FELE:
$258.17M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELE vs. CW — Ранг доходности на риск
FELE
CW
Сравнение FELE c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELE | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 5.00 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 14.59 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELE | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.99 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.55 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FELE и CW
Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELE | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -59.19% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -12.97% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -27.21% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -27.21% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -48.73% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -2.28% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -13.90% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 4.44% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELE и CW
Текущая волатильность для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) составляет 6.75%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что FELE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELE | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 9.20% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.35% | 25.70% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 32.54% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 27.79% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.25% | 30.27% | +0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELE и CW
Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 1.11% | 1.11% | 1.03% | 0.93% | 0.98% | 0.74% | 0.90% | 1.01% | 1.09% | 0.92% | 1.02% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FELE и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Electric Co., Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FELE и CW
FELE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 174.97M при выручке в 500.44M, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
FELE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.09M при выручке в 500.44M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
FELE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.33M при выручке в 500.44M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
FELE and CW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (9.20%) compared to FELE (6.75%). In terms of maximum drawdown, FELE dropped -71.12% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELE и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор