PortfoliosLab logo
Сравнение FELE с CW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FELE и CW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FELE и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

11,000.00%12,000.00%13,000.00%14,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,141.81%
12,836.63%
FELE
CW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELE:

-0.47

CW:

1.03

Коэф-т Сортино

FELE:

-0.53

CW:

1.46

Коэф-т Омега

FELE:

0.93

CW:

1.22

Коэф-т Кальмара

FELE:

-0.56

CW:

1.25

Коэф-т Мартина

FELE:

-1.54

CW:

3.67

Индекс Язвы

FELE:

8.50%

CW:

9.24%

Дневная вол-ть

FELE:

27.66%

CW:

32.98%

Макс. просадка

FELE:

-71.12%

CW:

-59.19%

Текущая просадка

FELE:

-19.02%

CW:

-13.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FELE:

$4.09B

CW:

$12.75B

EPS

FELE:

$3.86

CW:

$10.55

Коэффициент P/E

FELE:

23.10

CW:

32.06

Коэффициент PEG

FELE:

1.78

CW:

2.71

Коэффициент P/S

FELE:

2.02

CW:

4.09

Коэффициент P/B

FELE:

3.22

CW:

5.20

Общая выручка (12 мес.)

FELE:

$1.56B

CW:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

FELE:

$553.70M

CW:

$899.79M

EBITDA (12 мес.)

FELE:

$233.74M

CW:

$538.04M

Доходность по периодам

С начала года, FELE показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции FELE уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 10.63% против 17.24% соответственно.


FELE

С начала года

-8.26%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-11.80%

1 год

-12.37%

5 лет

12.95%

10 лет

10.63%

CW

С начала года

-4.61%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

-2.02%

1 год

33.53%

5 лет

27.91%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELE и CW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FELE
Ранг риск-скорректированной доходности FELE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELE c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FELE, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FELE: -0.47
CW: 1.03
Коэффициент Сортино FELE, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FELE: -0.53
CW: 1.46
Коэффициент Омега FELE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FELE: 0.93
CW: 1.22
Коэффициент Кальмара FELE, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FELE: -0.56
CW: 1.25
Коэффициент Мартина FELE, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FELE: -1.54
CW: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа FELE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELE и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
1.03
FELE
CW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELE и CW

Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности CW в 0.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELE
Franklin Electric Co., Inc.
1.14%1.03%0.93%0.98%0.74%0.90%1.01%1.09%0.92%1.02%1.42%0.93%
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.25%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%

Просадки

Сравнение просадок FELE и CW

Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и CW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.02%
-13.04%
FELE
CW

Волатильность

Сравнение волатильности FELE и CW

Текущая волатильность для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) составляет 12.32%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что FELE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
15.70%
FELE
CW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FELE и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Electric Co., Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию