Сравнение FELE с CW
FELE (Franklin Electric Co., Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FELE returned 12.38%/yr vs 24.17%/yr for CW. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FELE и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELE показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 35.85%. За последние 10 лет акции FELE уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 12.38% против 24.17% соответственно.
FELE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.43%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 15.83%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.38%
- Всё время*
- 14.58%
CW
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 19.84%
- С начала года
- 35.85%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 55.03%
- 5 лет*
- 44.56%
- 10 лет*
- 24.17%
- Всё время*
- 16.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $157.50M | $156.08M | $204.24M | |
| $42.08M | $33.69M | $31.14M |
Сравнение доходности по годам FELE и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 15.83% | -0.86% | 1.82% | 22.38% | -14.85% | 37.80% | 22.08% | 35.26% | -5.61% | 19.21% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 35.85% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between FELE and CW is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.38 |
The correlation between FELE and CW shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FELE:
$4.87B
CW:
$27.65B
FELE:
$3.48
CW:
$13.69
FELE:
31.64
CW:
54.68
FELE:
45.81
CW:
2.98
FELE:
2.23
CW:
7.75
FELE:
3.52
CW:
10.54
FELE:
$2.21B
CW:
$3.61B
FELE:
$785.77M
CW:
$1.34B
FELE:
$274.04M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELE vs. CW — Ранг доходности на риск
FELE
CW
Сравнение FELE c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELE | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.27 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 9.44 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELE и CW
Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELE | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -59.19% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -14.30% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -27.21% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -27.21% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -48.73% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.60% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -13.86% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 4.98% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELE и CW
Текущая волатильность для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) составляет 8.63%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что FELE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELE | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 12.15% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 27.46% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 35.12% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 28.26% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 30.51% | +0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELE и CW
Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 0.99% | 1.11% | 1.03% | 0.93% | 0.98% | 0.74% | 0.90% | 1.01% | 1.09% | 0.92% | 1.02% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FELE и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Electric Co., Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FELE и CW
FELE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.61M при выручке в 622.88M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
FELE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.60M при выручке в 622.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
FELE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Franklin Electric Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.74M при выручке в 622.88M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
FELE and CW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (12.15%) compared to FELE (8.63%). In terms of maximum drawdown, FELE dropped -71.12% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELE и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор