PortfoliosLab logo
Сравнение FELE с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FELE и ETN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FELE и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%11,000.00%12,000.00%13,000.00%14,000.00%15,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,141.81%
12,041.42%
FELE
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELE:

-0.47

ETN:

-0.17

Коэф-т Сортино

FELE:

-0.53

ETN:

0.03

Коэф-т Омега

FELE:

0.93

ETN:

1.00

Коэф-т Кальмара

FELE:

-0.56

ETN:

-0.19

Коэф-т Мартина

FELE:

-1.54

ETN:

-0.48

Индекс Язвы

FELE:

8.50%

ETN:

13.46%

Дневная вол-ть

FELE:

27.66%

ETN:

38.42%

Макс. просадка

FELE:

-71.12%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

FELE:

-19.02%

ETN:

-23.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FELE:

$4.09B

ETN:

$112.45B

EPS

FELE:

$3.86

ETN:

$9.51

Коэффициент P/E

FELE:

23.15

ETN:

30.18

Коэффициент PEG

FELE:

1.75

ETN:

2.30

Коэффициент P/S

FELE:

2.02

ETN:

4.52

Коэффициент P/B

FELE:

3.17

ETN:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

FELE:

$1.56B

ETN:

$18.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

FELE:

$553.70M

ETN:

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

FELE:

$233.74M

ETN:

$4.38B

Доходность по периодам

С начала года, FELE показывает доходность -8.26%, что значительно выше, чем у ETN с доходностью -12.65%. За последние 10 лет акции FELE уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 10.30% против 18.69% соответственно.


FELE

С начала года

-8.26%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-11.80%

1 год

-12.18%

5 лет

13.90%

10 лет

10.30%

ETN

С начала года

-12.65%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-7.74%

5 лет

32.32%

10 лет

18.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELE и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FELE
Ранг риск-скорректированной доходности FELE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELE c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FELE, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FELE: -0.47
ETN: -0.17
Коэффициент Сортино FELE, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FELE: -0.53
ETN: 0.03
Коэффициент Омега FELE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FELE: 0.93
ETN: 1.00
Коэффициент Кальмара FELE, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FELE: -0.56
ETN: -0.19
Коэффициент Мартина FELE, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FELE: -1.54
ETN: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа FELE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELE и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.17
FELE
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELE и ETN

Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ETN в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELE
Franklin Electric Co., Inc.
1.14%1.03%0.93%0.98%0.74%0.90%1.01%1.09%0.92%1.02%1.42%0.93%
ETN
Eaton Corporation plc
1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок FELE и ETN

Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, примерно равная максимальной просадке ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.02%
-23.22%
FELE
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности FELE и ETN

Текущая волатильность для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) составляет 12.32%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что FELE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
19.30%
FELE
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FELE и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Electric Co., Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию