PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FELE с EMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FELE с EMR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Emerson Electric Co. (EMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELE или EMR.

Корреляция

Корреляция между FELE и EMR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FELE и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,141.81%
2,676.74%
FELE
EMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELE:

-0.47

EMR:

-0.07

Коэф-т Сортино

FELE:

-0.53

EMR:

0.12

Коэф-т Омега

FELE:

0.93

EMR:

1.02

Коэф-т Кальмара

FELE:

-0.56

EMR:

-0.08

Коэф-т Мартина

FELE:

-1.54

EMR:

-0.22

Индекс Язвы

FELE:

8.50%

EMR:

10.48%

Дневная вол-ть

FELE:

27.66%

EMR:

31.92%

Макс. просадка

FELE:

-71.12%

EMR:

-56.14%

Текущая просадка

FELE:

-19.02%

EMR:

-21.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FELE:

$4.09B

EMR:

$59.37B

EPS

FELE:

$3.86

EMR:

$3.55

Коэффициент P/E

FELE:

23.10

EMR:

29.66

Коэффициент PEG

FELE:

1.78

EMR:

1.40

Коэффициент P/S

FELE:

2.02

EMR:

3.38

Коэффициент P/B

FELE:

3.22

EMR:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

FELE:

$1.56B

EMR:

$13.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

FELE:

$553.70M

EMR:

$6.65B

EBITDA (12 мес.)

FELE:

$233.74M

EMR:

$3.44B

Доходность по периодам

С начала года, FELE показывает доходность -8.26%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью -14.69%. За последние 10 лет акции FELE превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.98% соответственно.

FELE

С начала года

-8.26%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-11.80%

1 год

-12.37%

5 лет

12.95%

10 лет

10.63%

EMR

С начала года

-14.69%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-1.82%

1 год

-2.46%

5 лет

15.53%

10 лет

8.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELE и EMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FELE
Ранг риск-скорректированной доходности FELE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELE c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FELE, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FELE: -0.47
EMR: -0.07
Коэффициент Сортино FELE, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FELE: -0.53
EMR: 0.12
Коэффициент Омега FELE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FELE: 0.93
EMR: 1.02
Коэффициент Кальмара FELE, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FELE: -0.56
EMR: -0.08
Коэффициент Мартина FELE, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FELE: -1.54
EMR: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа FELE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа EMR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELE и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.07
FELE
EMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELE и EMR

Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности EMR в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELE
Franklin Electric Co., Inc.		1.14%1.03%0.93%0.98%0.74%0.90%1.01%1.09%0.92%1.02%1.42%0.93%
EMR
Emerson Electric Co.		2.00%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FELE и EMR

Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки EMR в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и EMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.02%
-21.29%
FELE
EMR

Волатильность

Сравнение волатильности FELE и EMR

Текущая волатильность для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) составляет 12.32%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 18.80%. Это указывает на то, что FELE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
18.80%
FELE
EMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FELE и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin Electric Co., Inc. и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию