Сравнение CW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или SPY.
Корреляция
Корреляция между CW и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CW и SPY
Основные характеристики
CW:
2.60
SPY:
2.03
CW:
3.22
SPY:
2.71
CW:
1.47
SPY:
1.38
CW:
5.53
SPY:
3.09
CW:
16.61
SPY:
12.94
CW:
3.80%
SPY:
2.01%
CW:
24.22%
SPY:
12.78%
CW:
-59.19%
SPY:
-55.19%
CW:
-7.05%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.21% против 13.38% соответственно.
CW
1.96%
-6.02%
27.79%
64.64%
20.15%
19.21%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CW и SPY
CW
SPY
Сравнение CW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и SPY
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.23% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CW и SPY
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CW и SPY
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.