PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CW и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Curtiss-Wright Corporation (CW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,867.67%
2,095.00%
CW
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CW:

0.63

SPY:

0.32

Коэф-т Сортино

CW:

0.97

SPY:

0.51

Коэф-т Омега

CW:

1.14

SPY:

1.07

Коэф-т Кальмара

CW:

0.86

SPY:

0.39

Коэф-т Мартина

CW:

2.39

SPY:

1.52

Индекс Язвы

CW:

7.98%

SPY:

3.13%

Дневная вол-ть

CW:

30.35%

SPY:

14.74%

Макс. просадка

CW:

-59.19%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CW:

-22.14%

SPY:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, CW показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.41% против 11.89% соответственно.


CW

С начала года

-14.59%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-10.21%

1 год

18.04%

5 лет

30.06%

10 лет

15.41%

SPY

С начала года

-8.15%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-4.88%

1 год

4.64%

5 лет

18.45%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CW
Ранг риск-скорректированной доходности CW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CW, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CW: 0.63
SPY: 0.32
Коэффициент Сортино CW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CW: 0.97
SPY: 0.51
Коэффициент Омега CW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CW: 1.14
SPY: 1.07
Коэффициент Кальмара CW, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CW: 0.86
SPY: 0.39
Коэффициент Мартина CW, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CW: 2.39
SPY: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа CW на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.32
CW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CW и SPY

Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPY в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CW
Curtiss-Wright Corporation
0.28%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%0.74%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CW и SPY

Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.14%
-12.17%
CW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CW и SPY

Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
7.47%
CW
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab