Сравнение CW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или SPY.
Корреляция
Корреляция между CW и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CW и SPY
Основные характеристики
CW:
1.53
SPY:
1.87
CW:
1.94
SPY:
2.52
CW:
1.30
SPY:
1.35
CW:
2.50
SPY:
2.81
CW:
8.52
SPY:
11.69
CW:
4.97%
SPY:
2.02%
CW:
27.69%
SPY:
12.65%
CW:
-59.19%
SPY:
-55.19%
CW:
-13.79%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.76% против 13.23% соответственно.
CW
-5.44%
-8.54%
11.47%
43.33%
18.99%
17.76%
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CW и SPY
CW
SPY
Сравнение CW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и SPY
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.25% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CW и SPY
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CW и SPY
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.