Сравнение CW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Curtiss-Wright Corporation (CW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CW или SPY.
Корреляция
Корреляция между CW и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CW и SPY
Основные характеристики
CW:
1.03
SPY:
0.51
CW:
1.46
SPY:
0.86
CW:
1.22
SPY:
1.13
CW:
1.25
SPY:
0.55
CW:
3.67
SPY:
2.26
CW:
9.24%
SPY:
4.55%
CW:
32.98%
SPY:
20.08%
CW:
-59.19%
SPY:
-55.19%
CW:
-13.04%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.88% против 12.04% соответственно.
CW
-4.61%
3.97%
-2.02%
33.53%
28.75%
16.88%
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CW и SPY
CW
SPY
Сравнение CW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и SPY
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.25% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CW и SPY
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CW и SPY
Curtiss-Wright Corporation (CW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.70% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.