Сравнение FELE с COPX
FELE (Franklin Electric Co., Inc.) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, FELE returned 12.39%/yr vs 21.95%/yr for COPX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FELE и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELE показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции FELE уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 12.39% против 21.95% соответственно.
FELE
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 12.39%
COPX
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 17.74%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 36.90%
- 1 год
- 120.82%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 21.95%
Сравнение доходности по годам FELE и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 3.77% | -0.86% | 1.82% | 22.38% | -14.85% | 37.80% | 22.08% | 35.26% | -5.61% | 19.21% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 25.71% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Correlation
The correlation between FELE and COPX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between FELE and COPX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELE vs. COPX — Ранг доходности на риск
FELE
COPX
Сравнение FELE c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELE | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 4.37 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 14.00 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELE | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.93 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.19 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FELE и COPX
Максимальная просадка FELE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELE и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELE | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -83.16% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -27.82% | +9.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -39.72% | +16.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.22% | -42.12% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | -65.41% | +33.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -5.69% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -39.30% | +25.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 8.66% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELE и COPX
Текущая волатильность для Franklin Electric Co., Inc. (FELE) составляет 6.75%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что FELE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELE | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 15.38% | -8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.35% | 35.68% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 41.41% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 36.51% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.25% | 35.55% | -4.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELE и COPX
Дивидендная доходность FELE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности COPX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.13% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
FELE Franklin Electric Co., Inc. | 1.11% | 1.11% | 1.03% | 0.93% | 0.98% | 0.74% | 0.90% | 1.01% | 1.09% | 0.92% | 1.02% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
FELE and COPX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (15.38%) compared to FELE (6.75%). In terms of maximum drawdown, FELE dropped -71.12% vs COPX's -83.16%.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELE и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор