Сравнение FEAT с YMAG
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. FEAT is passively managed, while YMAG is actively managed. Over the past year, FEAT returned -15.48% vs 18.60% for YMAG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 2.67%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.67% | 18.64% | -4.10% |
Correlation
The correlation between FEAT and YMAG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between FEAT and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. YMAG — Ранг доходности на риск
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAG
Сравнение FEAT c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.30 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 3.95 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и YMAG
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -25.96% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -14.38% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -3.77% | -16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -4.62% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 4.72% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и YMAG
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.35% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 13.60% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 17.36% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 20.99% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 20.99% | +9.18% |
Сравнение комиссий FEAT и YMAG
И FEAT, и YMAG имеют комиссию равную 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и YMAG
FEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.62% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and YMAG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (7.94%) compared to YMAG (6.35%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 18.60% vs -15.48% for FEAT. Both ETFs have the same 1.28% expense ratio. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 18.60% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEAT and YMAG have the same expense ratio: 1.28% per year.
FEAT has the higher dividend yield at 77.86%, compared with 51.62% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор