Сравнение FEAT с YMAG
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - FEAT is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index, while YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax. FEAT is passively managed, while YMAG is actively managed. Over the past year, FEAT returned -8.68% vs 27.02% for YMAG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 3.80%.
FEAT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.90% | -4.21% | -9.09% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 3.80% | 18.64% | -4.29% |
Correlation
The correlation between FEAT and YMAG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between FEAT and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. YMAG — Ранг доходности на риск
FEAT
YMAG
Сравнение FEAT c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.89 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 6.63 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.68 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.19 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и YMAG
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -25.96% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -14.38% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -2.71% | -17.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -4.52% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 4.08% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и YMAG
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 3.67% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 11.52% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 16.19% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 20.88% | +9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 20.88% | +9.45% |
Сравнение комиссий FEAT и YMAG
И FEAT, и YMAG имеют комиссию равную 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и YMAG
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 89.83%, что больше доходности YMAG в 52.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 89.83% | 76.35% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.16% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and YMAG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (6.90%) compared to YMAG (3.67%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs -8.68% for FEAT. Both ETFs have the same 1.28% expense ratio. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEAT and YMAG have the same expense ratio: 1.28% per year.
FEAT has the higher dividend yield at 89.83%, compared with 52.16% for YMAG.
FEAT is categorized as Derivative Income, while YMAG is Large Cap Blend Equities.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор