Сравнение FEAT с YMAG
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. FEAT is passively managed, while YMAG is actively managed. Over the past year, FEAT returned -10.13% vs 16.69% for YMAG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -3.07%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -3.07% | 18.64% | -4.10% |
Correlation
The correlation between FEAT and YMAG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between FEAT and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. YMAG — Ранг доходности на риск
FEAT
YMAG
Сравнение FEAT c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.17 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 3.84 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и YMAG
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -25.96% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -14.38% | -17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -9.15% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -4.56% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 4.35% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и YMAG
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.86% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 12.60% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 16.68% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 20.98% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 20.98% | +9.39% |
Сравнение комиссий FEAT и YMAG
И FEAT, и YMAG имеют комиссию равную 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и YMAG
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности YMAG в 53.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 85.92% | 76.35% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 53.52% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and YMAG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (8.04%) compared to YMAG (5.86%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 16.69% vs -10.13% for FEAT. Both ETFs have the same 1.28% expense ratio. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 16.69% return vs -10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEAT and YMAG have the same expense ratio: 1.28% per year.
FEAT has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 53.52% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор