Сравнение FEAT с XOMO
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. FEAT is passively managed, while XOMO is actively managed. Over the past year, FEAT returned -15.48% vs 20.85% for XOMO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FEAT charges 1.28%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 14.05%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 14.05% | 6.90% | 0.02% |
Correlation
The correlation between FEAT and XOMO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between FEAT and XOMO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. XOMO — Ранг доходности на риск
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XOMO
Сравнение FEAT c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.21 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 3.12 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и XOMO
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -18.90% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -17.25% | -14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -12.35% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -7.49% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 6.71% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и XOMO
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 6.17% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 17.29% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 20.73% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 19.20% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 19.20% | +10.97% |
Сравнение комиссий FEAT и XOMO
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и XOMO
FEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 36.37% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and XOMO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (7.94%) compared to XOMO (6.17%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs XOMO's -18.90%.
On 1-year performance, XOMO leads with 20.85% vs -15.48% for FEAT. On fees, XOMO is cheaper at 1.01% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 20.85% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XOMO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 77.86%, compared with 36.37% for XOMO.
Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 1.01% for XOMO.
XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор