Сравнение FEAT с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
FEAT и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FEAT и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEAT и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -16.44% | -4.21% | -9.09% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
FEAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -25.97%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEAT и XOMO
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
FEAT vs. XOMO — Ранг доходности на риск
FEAT
XOMO
Сравнение FEAT c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.02 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.40 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.47 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.35 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.02 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.55 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между FEAT и XOMO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и XOMO
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.15%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 96.15% | 76.35% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и XOMO
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEAT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -18.90% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -15.24% | -16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -5.12% | -23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -7.05% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 6.69% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и XOMO
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEAT | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 6.57% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 13.81% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.35% | 22.02% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.06% | 18.46% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.06% | 18.46% | +12.60% |