Сравнение FEAT с USOY
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, FEAT returned -10.13% vs 26.28% for USOY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FEAT charges 1.28%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.69%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 34.69% | -7.93% | 2.88% |
Correlation
The correlation between FEAT and USOY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between FEAT and USOY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. USOY — Ранг доходности на риск
FEAT
USOY
Сравнение FEAT c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.25 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.10 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и USOY
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -21.19% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -21.19% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -21.19% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -6.63% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 6.44% | +9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и USOY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) составляет 8.04%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что FEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 10.34% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 28.44% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 31.56% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 26.51% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 26.51% | +3.86% |
Сравнение комиссий FEAT и USOY
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и USOY
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности USOY в 68.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 85.92% | 76.35% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and USOY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (10.34%) compared to FEAT (8.04%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs USOY's -21.19%.
On 1-year performance, USOY leads with 26.28% vs -10.13% for FEAT. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.28% return vs -10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 68.29% for USOY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор