Сравнение FEAT с USOY
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, FEAT returned -15.48% vs 34.40% for USOY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FEAT charges 1.28%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.14%
- С начала года
- -6.78%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -7.93% | 2.88% |
Correlation
The correlation between FEAT and USOY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between FEAT and USOY shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. USOY — Ранг доходности на риск
FEAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение FEAT c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.35 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 4.08 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и USOY
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -25.51% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -25.51% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -16.55% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -7.07% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 8.45% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и USOY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) составляет 7.94%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что FEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 11.84% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 29.92% | -9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 32.42% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 27.06% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 27.06% | +3.11% |
Сравнение комиссий FEAT и USOY
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и USOY
FEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 77.86% | 76.35% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and USOY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.84%) compared to FEAT (7.94%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -15.48% for FEAT. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 7.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 77.86%, compared with 62.58% for USOY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор