Сравнение FEAT с USOY
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, FEAT returned -8.68% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FEAT charges 1.28%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
FEAT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.90% | -4.21% | -9.09% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 3.31% |
Correlation
The correlation between FEAT and USOY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between FEAT and USOY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. USOY — Ранг доходности на риск
FEAT
USOY
Сравнение FEAT c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.03 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.74 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.89 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.99 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и USOY
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -17.46% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -14.29% | -17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -5.11% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -6.47% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 7.42% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и USOY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) составляет 6.90%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что FEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 11.62% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 27.18% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 30.44% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 26.13% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 26.13% | +4.20% |
Сравнение комиссий FEAT и USOY
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и USOY
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 89.83%, что больше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 89.83% | 76.35% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and USOY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to FEAT (6.90%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -8.68% for FEAT. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 89.83%, compared with 54.16% for USOY.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор