Сравнение FEAT с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
FEAT и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FEAT и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEAT и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -16.45% | -4.21% | -9.09% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 60.22% | -7.93% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 60.22%.
FEAT
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -27.06%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 34.04%
- С начала года
- 60.22%
- 6 месяцев
- 55.39%
- 1 год
- 44.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEAT и USOY
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
FEAT vs. USOY — Ранг доходности на риск
FEAT
USOY
Сравнение FEAT c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.75 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 2.20 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.91 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.47 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.75 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 1.24 | -1.96 |
Корреляция
Корреляция между FEAT и USOY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и USOY
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.83%, что больше доходности USOY в 64.71%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 93.83% | 76.35% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 64.71% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и USOY
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEAT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -17.46% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -15.70% | -15.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | -0.54% | -27.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -6.56% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.03% | 8.34% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и USOY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) составляет 10.59%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что FEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEAT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 11.94% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 18.38% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.35% | 25.35% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 22.37% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 22.37% | +8.74% |