Сравнение FEAT с QRMI
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - FEAT is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. FEAT is passively managed, while QRMI is actively managed. Over the past year, FEAT returned -10.13% vs 9.91% for QRMI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью 2.46%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.46% | 3.76% | 2.60% |
Correlation
The correlation between FEAT and QRMI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between FEAT and QRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. QRMI — Ранг доходности на риск
FEAT
QRMI
Сравнение FEAT c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.97 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 8.61 | -9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и QRMI
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -20.95% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -5.04% | -26.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -0.85% | -19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -7.90% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 1.15% | +15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и QRMI
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 2.24% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 4.92% | +15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 5.98% | +22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 8.35% | +22.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 8.35% | +22.02% |
Сравнение комиссий FEAT и QRMI
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и QRMI
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что больше доходности QRMI в 12.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 85.92% | 76.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.33% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and QRMI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAT has higher volatility (8.04%) compared to QRMI (2.24%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs QRMI's -20.95%.
On 1-year performance, QRMI leads with 9.91% vs -10.13% for FEAT. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QRMI has performed better with a 9.91% return vs -10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 85.92%, compared with 12.33% for QRMI.
FEAT is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.60% for QRMI.
QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор