PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAT с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAT с QRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

FEAT и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAT - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAT и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAT и QRMI

2026 (YTD)20252024
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		-16.44%-4.21%-9.09%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%2.42%

Доходность по периодам

С начала года, FEAT показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

FEAT

1 день
0.02%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-16.44%
6 месяцев
-25.97%
1 год
-9.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с FEAT:
FEAT с FIVYFEAT с ULTYFEAT с BRKCFEAT с SOXYFEAT с SNOYFEAT с SPYFEAT с YMAX
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий FEAT и QRMI

FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

FEAT vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAT
Ранг доходности на риск FEAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAT c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEATQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.36

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

0.55

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.55

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

1.59

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAT vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAT и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEATQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.36

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.09

-0.81

Корреляция

Корреляция между FEAT и QRMI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAT и QRMI

Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 96.15%, что больше доходности QRMI в 12.66%

TTM20252024202320222021
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF		96.15%76.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок FEAT и QRMI

Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

FEATQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.68%

-20.95%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-5.04%

-26.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.32%

-3.54%

-24.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-8.25%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

1.74%

+11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAT и QRMI

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEATQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

3.02%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.69%

4.93%

+18.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.35%

7.77%

+21.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.06%

8.46%

+22.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.06%

8.46%

+22.60%