Сравнение FEAT с MSTY
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. FEAT is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, FEAT returned -10.13% vs -66.58% for MSTY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAT charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
FEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.78% | -4.21% | -9.44% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | -23.31% |
Correlation
The correlation between FEAT and MSTY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between FEAT and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. MSTY — Ранг доходности на риск
FEAT
MSTY
Сравнение FEAT c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAT | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.79 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.93 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.35 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAT и MSTY
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -71.79% | +40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -71.79% | +40.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.04% | -71.62% | +51.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -26.97% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 49.36% | -32.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что FEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 19.32% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 49.66% | -29.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 62.02% | -33.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 71.82% | -41.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 71.82% | -41.45% |
Сравнение комиссий FEAT и MSTY
FEAT берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и MSTY
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 85.92%, что меньше доходности MSTY в 286.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 85.92% | 76.35% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and MSTY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to FEAT (8.04%). In terms of maximum drawdown, FEAT dropped -31.68% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, FEAT leads with -10.13% vs -66.58% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 8.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEAT has performed better with a -10.13% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 85.92% for FEAT.
Their fees differ too: 1.28% for FEAT and 0.99% for MSTY.
FEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор