PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FE с GLAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FE и GLAD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FE с GLAD

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или GLAD.

Доходность

Сравнение доходности FE и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FE:

0.60

GLAD:

1.29

Коэф-т Сортино

FE:

0.67

GLAD:

1.60

Коэф-т Омега

FE:

1.10

GLAD:

1.24

Коэф-т Кальмара

FE:

0.63

GLAD:

1.23

Коэф-т Мартина

FE:

1.40

GLAD:

4.00

Индекс Язвы

FE:

6.11%

GLAD:

7.09%

Дневная вол-ть

FE:

20.41%

GLAD:

23.52%

Макс. просадка

FE:

-55.75%

GLAD:

-74.87%

Текущая просадка

FE:

-2.45%

GLAD:

-11.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FE:

$24.23B

GLAD:

$584.60M

EPS

FE:

$1.88

GLAD:

$3.94

Коэффициент P/E

FE:

22.34

GLAD:

6.64

Коэффициент PEG

FE:

1.29

GLAD:

2.31

Коэффициент P/S

FE:

1.76

GLAD:

6.29

Коэффициент P/B

FE:

1.94

GLAD:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

FE:

$13.95B

GLAD:

$99.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

FE:

$7.92B

GLAD:

$85.68M

EBITDA (12 мес.)

FE:

$4.27B

GLAD:

$18.93M

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 6.02% против 14.58% соответственно.

FE

С начала года

8.10%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.91%

1 год

12.14%

3 года

3.34%

5 лет

5.11%

10 лет

6.02%

GLAD

С начала года

-5.31%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

2.94%

1 год

30.10%

3 года

16.15%

5 лет

24.83%

10 лет

14.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstEnergy Corp.

Gladstone Capital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FE и GLAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FE c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GLAD равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и GLAD

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности GLAD в 9.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FE
FirstEnergy Corp.		4.08%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		9.11%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%

Просадки

Сравнение просадок FE и GLAD

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и GLAD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FE и GLAD

Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 4.67%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FE и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.77B
20.44M
(FE) Общая выручка
(GLAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию