PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FE с GLAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FE с GLAD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FE (FirstEnergy Corp.) and GLAD (Gladstone Capital Corporation) are both stocks. FE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GLAD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FE returned 8.15%/yr vs 12.45%/yr for GLAD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FE и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -4.62%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 8.15% против 12.45% соответственно.

FE

1 день
1.48%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.42%
1 год
22.46%
3 года*
11.80%
5 лет*
9.37%
10 лет*
8.15%

GLAD

1 день
2.57%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-21.84%
3 года*
9.68%
5 лет*
5.03%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FE и GLAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FE
FirstEnergy Corp.		8.10%17.26%13.24%-8.86%4.79%41.81%-34.18%34.13%27.85%3.61%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		-4.62%-21.14%46.99%22.71%-10.43%40.50%-0.69%48.58%-13.07%7.05%

Correlation

The correlation between FE and GLAD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2002 г.

0.21

The correlation between FE and GLAD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FE:

$27.52B

GLAD:

$532.69M

EPS

FE:

$1.94

GLAD:

$1.09

Коэффициент P/E

FE:

24.40

GLAD:

17.31

Коэффициент PEG

FE:

1.05

GLAD:

1.01

Коэффициент P/S

FE:

1.77

GLAD:

7.25

Коэффициент P/B

FE:

2.17

GLAD:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

FE:

$15.53B

GLAD:

$66.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

FE:

$8.35B

GLAD:

$28.95M

EBITDA (12 мес.)

FE:

$4.02B

GLAD:

$27.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstEnergy Corp.

Gladstone Capital Corporation

Часто сравнивают с FE:
FE с FDXFE с FFIVFE с AQN.TOFE с VOOFE с XLUFE с SOFE с INTC
Часто сравнивают с GLAD:
GLAD с GAINGLAD с MAINGLAD с GOODGLAD с SUNGLAD с FDUSGLAD с HRZNGLAD с SAR

Доходность на риск

FE vs. GLAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FE
Ранг доходности на риск FE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг доходности на риск GLAD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FE c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEGLADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.85

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
-1.08

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.87

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.56

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

-0.84

+5.33

FE vs. GLAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа GLAD равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FE и GLAD

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и GLAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGLADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-74.87%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-39.22%

+24.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-39.59%

+21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-39.59%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-58.37%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-29.76%

+22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-18.72%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

25.98%

-20.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FE и GLAD

Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 5.84%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGLADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.11%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

19.41%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

25.81%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

23.67%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

30.06%

-5.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и GLAD

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности GLAD в 10.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FE
FirstEnergy Corp.		3.79%3.93%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		10.36%9.85%8.37%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FE и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.20B
21.49M
(FE) Общая выручка
(GLAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FE и GLAD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FirstEnergy Corp. и Gladstone Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
62.2%
0
Активы портфеля
FE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.61B при выручке в 4.20B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.

GLAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в 828.00M при выручке в 4.20B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

GLAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 4.20B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

GLAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

FE and GLAD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLAD has higher volatility (7.11%) compared to FE (5.84%). In terms of maximum drawdown, FE dropped -55.75% vs GLAD's -74.87%.

FE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FE и GLAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор