Сравнение FE с GLAD
FE (FirstEnergy Corp.) and GLAD (Gladstone Capital Corporation) are both stocks. FE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GLAD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FE returned 7.40%/yr vs 12.43%/yr for GLAD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FE и GLAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FE показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -4.69%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.43% соответственно.
FE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.40%
GLAD
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -21.74%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам FE и GLAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.75% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | -4.69% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
Correlation
The correlation between FE and GLAD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2002 г. | 0.21 |
The correlation between FE and GLAD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FE:
$26.41B
GLAD:
$536.66M
FE:
$1.94
GLAD:
$1.09
FE:
23.42
GLAD:
17.44
FE:
1.00
GLAD:
1.01
FE:
1.70
GLAD:
7.31
FE:
2.09
GLAD:
1.11
FE:
$15.53B
GLAD:
$66.59M
FE:
$8.35B
GLAD:
$28.95M
FE:
$4.02B
GLAD:
$27.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. GLAD — Ранг доходности на риск
FE
GLAD
Сравнение FE c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FE | GLAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.56 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -0.87 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FE | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.86 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FE и GLAD
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и GLAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FE | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -74.87% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -39.22% | +24.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -39.59% | +21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -39.59% | +11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -58.37% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -29.81% | +18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -18.70% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 25.15% | -20.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и GLAD
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 5.46%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FE | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.23% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 18.63% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 25.26% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 23.65% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 30.02% | -5.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и GLAD
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности GLAD в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.95% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 10.36% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FE и GLAD
FE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.61B при выручке в 4.20B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в 828.00M при выручке в 4.20B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 4.20B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
FE and GLAD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLAD has higher volatility (7.23%) compared to FE (5.46%). In terms of maximum drawdown, FE dropped -55.75% vs GLAD's -74.87%.
FE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FE и GLAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор