PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FE с GLAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FE с GLAD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FE (FirstEnergy Corp.) and GLAD (Gladstone Capital Corporation) are both stocks. FE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while GLAD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FE returned 7.45%/yr vs 12.09%/yr for GLAD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FE и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 7.45% против 12.09% соответственно.

FE

1 день
0.97%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
7.56%
С начала года
11.88%
1 год
26.81%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.77%
10 лет*
7.45%

GLAD

1 день
1.35%
1 месяц
5.63%
6 месяцев
-0.16%
С начала года
2.60%
1 год
-23.23%
3 года*
7.74%
5 лет*
6.39%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FE и GLAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FE
FirstEnergy Corp.		11.88%17.26%13.24%-8.86%4.79%41.81%-34.18%34.13%27.85%3.61%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		2.60%-21.14%46.99%22.71%-10.43%40.50%-0.69%48.58%-13.07%7.05%

Correlation

The correlation between FE and GLAD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2002 г.

0.21

The correlation between FE and GLAD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FE:

$28.40B

GLAD:

$456.38M

EPS

FE:

$1.94

GLAD:

$1.04

Коэффициент P/E

FE:

25.27

GLAD:

19.43

Коэффициент PEG

FE:

1.08

GLAD:

1.13

Коэффициент P/S

FE:

1.83

GLAD:

8.14

Коэффициент P/B

FE:

2.25

GLAD:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

FE:

$15.53B

GLAD:

$66.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

FE:

$8.35B

GLAD:

$28.95M

EBITDA (12 мес.)

FE:

$4.02B

GLAD:

$27.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstEnergy Corp.

Gladstone Capital Corporation

Часто сравнивают с FE:
FE с FDXFE с FFIVFE с AQN.TOFE с VOOFE с XLUFE с SOFE с INTC
Часто сравнивают с GLAD:
GLAD с GAINGLAD с MAINGLAD с GOODGLAD с SUNGLAD с FDUSGLAD с HRZNGLAD с SAR

Доходность на риск

FE vs. GLAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FE
Ранг доходности на риск FE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг доходности на риск GLAD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FE c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEGLADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.90

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
-1.16

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.86

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.59

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

-0.87

+5.98

FE vs. GLAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа GLAD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FE и GLAD

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и GLAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGLADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-74.87%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-39.22%

+24.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-39.59%

+21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-39.59%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-58.37%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-24.45%

+20.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-18.75%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

26.84%

-21.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FE и GLAD

FirstEnergy Corp. (FE) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGLADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.96%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

18.99%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

26.03%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

23.68%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

30.03%

-5.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и GLAD

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности GLAD в 9.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FE
FirstEnergy Corp.		3.67%3.93%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		9.63%9.85%8.37%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FE и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.20B
21.49M
(FE) Общая выручка
(GLAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FE и GLAD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FirstEnergy Corp. и Gladstone Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
62.2%
0
Активы портфеля
FE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.61B при выручке в 4.20B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.

GLAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в 828.00M при выручке в 4.20B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

GLAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 4.20B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

GLAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 21.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

FE and GLAD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FE has higher volatility (6.54%) compared to GLAD (5.96%). In terms of maximum drawdown, FE dropped -55.75% vs GLAD's -74.87%.

FE currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FE и GLAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор