PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FE с GLAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FE с GLAD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или GLAD.

Корреляция

Корреляция между FE и GLAD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FE и GLAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
262.15%
464.88%
FE
GLAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FE:

0.78

GLAD:

1.35

Коэф-т Сортино

FE:

1.09

GLAD:

1.74

Коэф-т Омега

FE:

1.17

GLAD:

1.27

Коэф-т Кальмара

FE:

1.09

GLAD:

1.35

Коэф-т Мартина

FE:

2.59

GLAD:

5.15

Индекс Язвы

FE:

6.12%

GLAD:

6.04%

Дневная вол-ть

FE:

20.24%

GLAD:

23.11%

Макс. просадка

FE:

-55.75%

GLAD:

-74.87%

Текущая просадка

FE:

-2.93%

GLAD:

-14.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FE:

$24.44B

GLAD:

$567.63M

EPS

FE:

$1.70

GLAD:

$4.64

Коэффициент P/E

FE:

24.91

GLAD:

5.48

Коэффициент PEG

FE:

1.28

GLAD:

2.31

Коэффициент P/S

FE:

1.78

GLAD:

5.95

Коэффициент P/B

FE:

1.96

GLAD:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

FE:

$10.19B

GLAD:

$79.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

FE:

$5.39B

GLAD:

$79.35M

EBITDA (12 мес.)

FE:

$3.08B

GLAD:

-$13.47M

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 6.04% против 13.91% соответственно.

FE

С начала года

7.57%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-0.40%

1 год

15.80%

5 лет

4.22%

10 лет

6.04%

GLAD

С начала года

-8.44%

1 месяц

-7.26%

6 месяцев

10.62%

1 год

30.10%

5 лет

25.88%

10 лет

13.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FE и GLAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FE c GLAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FE, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FE: 0.78
GLAD: 1.35
Коэффициент Сортино FE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FE: 1.09
GLAD: 1.74
Коэффициент Омега FE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FE: 1.17
GLAD: 1.27
Коэффициент Кальмара FE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FE: 1.09
GLAD: 1.35
Коэффициент Мартина FE, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FE: 2.59
GLAD: 5.15

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа GLAD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и GLAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
1.35
FE
GLAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и GLAD

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности GLAD в 9.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FE
FirstEnergy Corp.		4.02%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
GLAD
Gladstone Capital Corporation		9.36%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%

Просадки

Сравнение просадок FE и GLAD

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.93%
-14.50%
FE
GLAD

Волатильность

Сравнение волатильности FE и GLAD

Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 7.70%, в то время как у Gladstone Capital Corporation (GLAD) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.70%
15.52%
FE
GLAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FE и GLAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию