PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FE с FDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FE и FDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FE с FDX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и FedEx Corporation (FDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или FDX.

Доходность

Сравнение доходности FE и FDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и FedEx Corporation (FDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FE:

0.60

FDX:

-0.31

Коэф-т Сортино

FE:

0.67

FDX:

-0.23

Коэф-т Омега

FE:

1.10

FDX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FE:

0.63

FDX:

-0.34

Коэф-т Мартина

FE:

1.40

FDX:

-0.78

Индекс Язвы

FE:

6.11%

FDX:

15.85%

Дневная вол-ть

FE:

20.41%

FDX:

37.21%

Макс. просадка

FE:

-55.75%

FDX:

-71.32%

Текущая просадка

FE:

-2.45%

FDX:

-29.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FE:

$24.30B

FDX:

$51.90B

EPS

FE:

$1.88

FDX:

$15.90

Коэффициент P/E

FE:

22.40

FDX:

13.62

Коэффициент PEG

FE:

1.28

FDX:

0.90

Коэффициент P/S

FE:

1.77

FDX:

0.59

Коэффициент P/B

FE:

1.93

FDX:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

FE:

$13.95B

FDX:

$87.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

FE:

$7.92B

FDX:

$19.87B

EBITDA (12 мес.)

FE:

$4.27B

FDX:

$10.84B

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у FDX с доходностью -22.58%. За последние 10 лет акции FE превзошли акции FDX по среднегодовой доходности: 6.02% против 3.67% соответственно.

FE

С начала года

8.10%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.91%

1 год

12.63%

3 года

3.34%

5 лет

5.11%

10 лет

6.02%

FDX

С начала года

-22.58%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

-27.04%

1 год

-10.68%

3 года

4.00%

5 лет

15.12%

10 лет

3.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstEnergy Corp.

FedEx Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FE и FDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FE c FDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FDX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и FDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и FDX

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FDX в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FE
FirstEnergy Corp.		4.08%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
FDX
FedEx Corporation		2.55%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%

Просадки

Сравнение просадок FE и FDX

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и FDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FE и FDX

Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 4.67%, в то время как у FedEx Corporation (FDX) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FE и FDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
3.77B
22.16B
(FE) Общая выручка
(FDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FE и FDX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FirstEnergy Corp. и FedEx Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
67.1%
21.4%
(FE) Валовая рентабельность
(FDX) Валовая рентабельность
FE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.

FDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.73B при выручке в 22.16B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

FE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

FDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.29B при выручке в 22.16B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

FE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 360.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

FDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 909.00M при выручке в 22.16B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.