PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FE с FDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FE и FDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FE и FDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и FedEx Corporation (FDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
426.92%
682.88%
FE
FDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FE:

0.28

FDX:

-0.71

Коэф-т Сортино

FE:

0.47

FDX:

-0.81

Коэф-т Омега

FE:

1.07

FDX:

0.87

Коэф-т Кальмара

FE:

0.31

FDX:

-0.71

Коэф-т Мартина

FE:

0.92

FDX:

-2.01

Индекс Язвы

FE:

5.97%

FDX:

11.90%

Дневная вол-ть

FE:

19.80%

FDX:

34.03%

Макс. просадка

FE:

-55.75%

FDX:

-71.32%

Текущая просадка

FE:

-11.25%

FDX:

-33.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FE:

$22.72B

FDX:

$50.34B

EPS

FE:

$1.70

FDX:

$15.89

Цена/прибыль

FE:

23.16

FDX:

13.22

PEG коэффициент

FE:

1.12

FDX:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

FE:

$10.19B

FDX:

$87.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

FE:

$5.39B

FDX:

$20.94B

EBITDA (12 мес.)

FE:

$3.08B

FDX:

$10.84B

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у FDX с доходностью -26.65%. За последние 10 лет акции FE превзошли акции FDX по среднегодовой доходности: 4.99% против 3.10% соответственно.


FE

С начала года

-1.65%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-7.79%

1 год

6.20%

5 лет

2.07%

10 лет

4.99%

FDX

С начала года

-26.65%

1 месяц

-18.73%

6 месяцев

-20.39%

1 год

-23.40%

5 лет

12.34%

10 лет

3.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FE и FDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FE c FDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FE: 0.28
FDX: -0.71
Коэффициент Сортино FE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FE: 0.47
FDX: -0.81
Коэффициент Омега FE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FE: 1.07
FDX: 0.87
Коэффициент Кальмара FE, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FE: 0.31
FDX: -0.71
Коэффициент Мартина FE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
FE: 0.92
FDX: -2.01

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа FDX равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и FDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.71
FE
FDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и FDX

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FDX в 2.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FE
FirstEnergy Corp.
4.39%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
FDX
FedEx Corporation
2.69%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%

Просадки

Сравнение просадок FE и FDX

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и FDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.25%
-33.53%
FE
FDX

Волатильность

Сравнение волатильности FE и FDX

Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 8.17%, в то время как у FedEx Corporation (FDX) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
15.92%
FE
FDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FE и FDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab