PortfoliosLab logo
Сравнение FE с FDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FE и FDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FE и FDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и FedEx Corporation (FDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
476.32%
707.03%
FE
FDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FE:

0.78

FDX:

-0.57

Коэф-т Сортино

FE:

1.09

FDX:

-0.60

Коэф-т Омега

FE:

1.17

FDX:

0.90

Коэф-т Кальмара

FE:

1.09

FDX:

-0.57

Коэф-т Мартина

FE:

2.59

FDX:

-1.49

Индекс Язвы

FE:

6.12%

FDX:

13.75%

Дневная вол-ть

FE:

20.24%

FDX:

36.19%

Макс. просадка

FE:

-55.75%

FDX:

-71.32%

Текущая просадка

FE:

-2.93%

FDX:

-31.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FE:

$24.44B

FDX:

$51.68B

EPS

FE:

$1.70

FDX:

$15.89

Коэффициент P/E

FE:

24.91

FDX:

13.31

Коэффициент PEG

FE:

1.28

FDX:

0.87

Коэффициент P/S

FE:

1.78

FDX:

0.59

Коэффициент P/B

FE:

1.96

FDX:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

FE:

$10.19B

FDX:

$87.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

FE:

$5.39B

FDX:

$20.94B

EBITDA (12 мес.)

FE:

$3.08B

FDX:

$10.84B

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у FDX с доходностью -24.39%. За последние 10 лет акции FE превзошли акции FDX по среднегодовой доходности: 6.04% против 3.71% соответственно.


FE

С начала года

7.57%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-0.40%

1 год

15.80%

5 лет

4.22%

10 лет

6.04%

FDX

С начала года

-24.39%

1 месяц

-12.47%

6 месяцев

-21.44%

1 год

-18.75%

5 лет

12.64%

10 лет

3.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FE и FDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FE c FDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FE, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FE: 0.78
FDX: -0.57
Коэффициент Сортино FE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FE: 1.09
FDX: -0.60
Коэффициент Омега FE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FE: 1.17
FDX: 0.90
Коэффициент Кальмара FE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FE: 1.09
FDX: -0.57
Коэффициент Мартина FE, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FE: 2.59
FDX: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа FDX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и FDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
-0.57
FE
FDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и FDX

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности FDX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FE
FirstEnergy Corp.
4.02%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
FDX
FedEx Corporation
2.61%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%

Просадки

Сравнение просадок FE и FDX

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и FDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.93%
-31.48%
FE
FDX

Волатильность

Сравнение волатильности FE и FDX

Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 7.70%, в то время как у FedEx Corporation (FDX) волатильность равна 18.59%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.70%
18.59%
FE
FDX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FE и FDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию