PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FE с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FE и XLU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FE и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
294.08%
511.75%
FE
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FE:

0.28

XLU:

0.98

Коэф-т Сортино

FE:

0.47

XLU:

1.37

Коэф-т Омега

FE:

1.07

XLU:

1.18

Коэф-т Кальмара

FE:

0.31

XLU:

1.09

Коэф-т Мартина

FE:

0.92

XLU:

4.23

Индекс Язвы

FE:

5.97%

XLU:

3.88%

Дневная вол-ть

FE:

19.80%

XLU:

16.71%

Макс. просадка

FE:

-55.75%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

FE:

-11.25%

XLU:

-10.14%

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью -2.35%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 4.99% против 8.60% соответственно.


FE

С начала года

-1.65%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-7.79%

1 год

6.20%

5 лет

2.07%

10 лет

4.99%

XLU

С начала года

-2.35%

1 месяц

-4.37%

6 месяцев

-6.19%

1 год

16.07%

5 лет

8.15%

10 лет

8.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FE и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FE c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FE: 0.28
XLU: 0.98
Коэффициент Сортино FE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FE: 0.47
XLU: 1.37
Коэффициент Омега FE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FE: 1.07
XLU: 1.18
Коэффициент Кальмара FE, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FE: 0.31
XLU: 1.09
Коэффициент Мартина FE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
FE: 0.92
XLU: 4.23

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.98
FE
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и XLU

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности XLU в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FE
FirstEnergy Corp.
4.39%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.10%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок FE и XLU

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.25%
-10.14%
FE
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности FE и XLU

FirstEnergy Corp. (FE) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что FE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
7.03%
FE
XLU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab