Сравнение FE с XLU
FE (FirstEnergy Corp.) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, FE returned 7.40%/yr vs 9.15%/yr for XLU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FE и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FE показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.40% против 9.15% соответственно.
FE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.40%
XLU
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам FE и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.75% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 3.11% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between FE and XLU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.69 |
The correlation between FE and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. XLU — Ранг доходности на риск
FE
XLU
Сравнение FE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FE | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 2.24 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.63 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FE и XLU
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -51.98% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -9.18% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -17.26% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -25.26% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -36.07% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -7.78% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -10.22% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.09% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и XLU
FirstEnergy Corp. (FE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеют волатильность 5.46% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.41% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 11.53% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 14.57% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 17.32% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 19.26% | +5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и XLU
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности XLU в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.95% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.72% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
FE and XLU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FE has higher volatility (5.46%) compared to XLU (5.41%). In terms of maximum drawdown, FE dropped -55.75% vs XLU's -51.98%.
FE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FE и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор