Сравнение FE с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FE и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FE и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 14.91% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FE показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.93% против 9.79% соответственно.
FE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 7.93%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. XLU — Ранг доходности на риск
FE
XLU
Сравнение FE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FE | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.27 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.73 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.21 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 5.31 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.27 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FE и XLU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и XLU
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.49% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок FE и XLU
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -51.98% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -9.18% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -25.26% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -36.07% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -2.72% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -10.26% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.82% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и XLU
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 4.54%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.09% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 10.36% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 15.79% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.18% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 19.21% | +5.67% |