Сравнение FE с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или XLU.
Основные характеристики
| FE | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.23% | 26.16% |
| Дох-ть за 1 год | 15.73% | 30.52% |
| Дох-ть за 3 года | 5.39% | 8.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.37% | 7.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 9.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 5.25 | 9.22 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 3.27% |
| Дневная вол-ть | 15.58% | 15.52% |
| Макс. просадка | -55.75% | -52.27% |
| Текущая просадка | -7.38% | -5.02% |
Корреляция
Корреляция между FE и XLU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FE и XLU
С начала года, FE показывает доходность 16.23%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 5.50% против 9.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и XLU
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности XLU в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 4.13% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% | 3.69% | 6.67% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.83% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок FE и XLU
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FE и XLU
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 3.85%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.