Сравнение FE с XLU
FE (FirstEnergy Corp.) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, FE returned 8.23%/yr vs 9.46%/yr for XLU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FE и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FE показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.23% против 9.46% соответственно.
FE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 8.23%
XLU
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам FE и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 8.95% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 8.11% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between FE and XLU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.69 |
The correlation between FE and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. XLU — Ранг доходности на риск
FE
XLU
Сравнение FE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FE | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.61 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 3.42 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FE и XLU
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -51.98% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -9.18% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -17.26% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -25.26% | -3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -36.07% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -3.31% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.22% | -10.21% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 4.33% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и XLU
FirstEnergy Corp. (FE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что FE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.25% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 11.67% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 14.67% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 17.31% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 19.28% | +5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и XLU
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности XLU в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.76% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.63% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
FE and XLU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FE has higher volatility (5.64%) compared to XLU (5.25%). In terms of maximum drawdown, FE dropped -55.75% vs XLU's -51.98%.
FE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FE и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор