PortfoliosLab logo
Сравнение FE с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FE и INTC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FE и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
476.32%
88.47%
FE
INTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FE:

0.78

INTC:

-0.65

Коэф-т Сортино

FE:

1.09

INTC:

-0.71

Коэф-т Омега

FE:

1.17

INTC:

0.91

Коэф-т Кальмара

FE:

1.09

INTC:

-0.58

Коэф-т Мартина

FE:

2.59

INTC:

-1.24

Индекс Язвы

FE:

6.12%

INTC:

32.89%

Дневная вол-ть

FE:

20.24%

INTC:

63.30%

Макс. просадка

FE:

-55.75%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

FE:

-2.93%

INTC:

-67.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FE:

$24.44B

INTC:

$93.71B

EPS

FE:

$1.70

INTC:

-$4.48

Коэффициент PEG

FE:

1.28

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

FE:

1.78

INTC:

1.77

Коэффициент P/B

FE:

1.96

INTC:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

FE:

$10.19B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

FE:

$5.39B

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

FE:

$3.08B

INTC:

-$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью -0.00%. За последние 10 лет акции FE превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 6.04% против -2.25% соответственно.


FE

С начала года

7.57%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-0.40%

1 год

15.80%

5 лет

4.22%

10 лет

6.04%

INTC

С начала года

-0.00%

1 месяц

-11.71%

6 месяцев

-11.60%

1 год

-36.45%

5 лет

-17.44%

10 лет

-2.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FE и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FE c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FE, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FE: 0.78
INTC: -0.65
Коэффициент Сортино FE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FE: 1.09
INTC: -0.71
Коэффициент Омега FE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FE: 1.17
INTC: 0.91
Коэффициент Кальмара FE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FE: 1.09
INTC: -0.58
Коэффициент Мартина FE, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FE: 2.59
INTC: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
-0.65
FE
INTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и INTC

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности INTC в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FE
FirstEnergy Corp.
4.02%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
INTC
Intel Corporation
1.25%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FE и INTC

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.93%
-67.71%
FE
INTC

Волатильность

Сравнение волатильности FE и INTC

Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 7.70%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.70%
27.51%
FE
INTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FE и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию