Сравнение FE с SO
FE (FirstEnergy Corp.) and SO (The Southern Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — FE in Utilities - Diversified, SO in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, FE returned 7.40%/yr vs 10.55%/yr for SO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FE и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FE показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 7.40% против 10.55% соответственно.
FE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.40%
SO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам FE и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.75% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
SO The Southern Company | 5.45% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between FE and SO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1997 г. | 0.60 |
The correlation between FE and SO shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FE:
$26.41B
SO:
$102.07B
FE:
$1.94
SO:
$3.92
FE:
23.42
SO:
23.08
FE:
1.00
SO:
1.43
FE:
1.70
SO:
3.34
FE:
2.09
SO:
2.75
FE:
$15.53B
SO:
$30.17B
FE:
$8.35B
SO:
$13.01B
FE:
$4.02B
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. SO — Ранг доходности на риск
FE
SO
Сравнение FE c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FE | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.29 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 0.68 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FE | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.27 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.60 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FE и SO
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FE | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -38.43% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -14.99% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -14.99% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -23.28% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -38.43% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -7.94% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -6.87% | -14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 6.32% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и SO
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 5.46%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FE | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.85% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 12.95% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 15.96% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 18.64% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 21.94% | +2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и SO
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SO в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.95% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
SO The Southern Company | 3.29% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FE и SO
FE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.61B при выручке в 4.20B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
FE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в 828.00M при выручке в 4.20B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
FE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 4.20B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
FE and SO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SO has higher volatility (5.85%) compared to FE (5.46%). In terms of maximum drawdown, FE dropped -55.75% vs SO's -38.43%.
FE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FE и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор