Сравнение FE с SO
FE (FirstEnergy Corp.) and SO (The Southern Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — FE in Utilities - Diversified, SO in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, FE returned 8.26%/yr vs 10.34%/yr for SO. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FE и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FE показывает доходность 8.88%, а SO немного ниже – 8.50%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 8.26% против 10.34% соответственно.
FE
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 6.99%
SO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $267.26M | $229.26M | $216.24M | |
| $588.67M | $490.06M | $555.37M |
Сравнение доходности по годам FE и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 8.88% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
SO The Southern Company | 8.50% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between FE and SO is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1997 г. | 0.61 |
The correlation between FE and SO shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FE:
$27.65B
SO:
$107.10B
FE:
$1.98
SO:
$4.15
FE:
24.09
SO:
22.43
FE:
1.03
SO:
1.39
FE:
1.75
SO:
3.46
FE:
2.14
SO:
2.51
FE:
$15.83B
SO:
$30.18B
FE:
$8.46B
SO:
$13.10B
FE:
$4.08B
SO:
$14.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. SO — Ранг доходности на риск
FE
SO
Сравнение FE c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FE | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.12 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 0.29 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FE и SO
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FE | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -38.43% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -14.99% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -14.99% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -23.28% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -38.43% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -5.29% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -6.86% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 6.49% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и SO
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 4.52%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FE | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.82% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 13.72% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 17.03% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 18.75% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 22.01% | +2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и SO
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SO в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.77% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
SO The Southern Company | 3.20% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FE и SO
FE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 6.98B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.
FE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 6.98B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
FE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 352.00M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 6.98B, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
Часто задаваемые вопросы
FE and SO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SO has higher volatility (4.82%) compared to FE (4.52%). In terms of maximum drawdown, FE dropped -55.75% vs SO's -38.43%.
FE currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FE и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор