Сравнение FE с SO
FE (FirstEnergy Corp.) and SO (The Southern Company) are both stocks. Both are in the Utilities sector — FE in Utilities - Diversified, SO in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, FE returned 8.23%/yr vs 11.01%/yr for SO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FE и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FE показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 8.23% против 11.01% соответственно.
FE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 8.23%
SO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам FE и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 8.95% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
SO The Southern Company | 12.11% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between FE and SO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1997 г. | 0.60 |
The correlation between FE and SO shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FE:
$27.74B
SO:
$108.04B
FE:
$1.94
SO:
$3.92
FE:
24.59
SO:
24.43
FE:
1.05
SO:
1.51
FE:
1.78
SO:
3.53
FE:
2.19
SO:
2.91
FE:
$15.53B
SO:
$30.17B
FE:
$8.35B
SO:
$13.01B
FE:
$4.02B
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. SO — Ранг доходности на риск
FE
SO
Сравнение FE c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FE | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.62 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 1.45 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FE и SO
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FE | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -38.43% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -14.99% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -14.99% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -23.28% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -38.43% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -2.13% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.22% | -6.87% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 6.42% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и SO
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 5.64%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FE | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.09% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 12.92% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 16.25% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 18.62% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 21.98% | +2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и SO
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SO в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.76% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
SO The Southern Company | 3.54% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FE и SO
FE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.61B при выручке в 4.20B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
FE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в 828.00M при выручке в 4.20B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
FE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 466.00M при выручке в 4.20B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
FE and SO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SO has higher volatility (6.09%) compared to FE (5.64%). In terms of maximum drawdown, FE dropped -55.75% vs SO's -38.43%.
FE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FE и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор