PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FE и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.63%
501.84%
FE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FE:

0.28

VOO:

-0.02

Коэф-т Сортино

FE:

0.47

VOO:

0.07

Коэф-т Омега

FE:

1.07

VOO:

1.01

Коэф-т Кальмара

FE:

0.31

VOO:

-0.02

Коэф-т Мартина

FE:

0.92

VOO:

-0.10

Индекс Язвы

FE:

5.97%

VOO:

3.48%

Дневная вол-ть

FE:

19.80%

VOO:

15.74%

Макс. просадка

FE:

-55.75%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FE:

-11.25%

VOO:

-17.48%

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.99% против 11.16% соответственно.


FE

С начала года

-1.65%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-7.79%

1 год

6.20%

5 лет

2.07%

10 лет

4.99%

VOO

С начала года

-13.67%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

-10.59%

1 год

-1.41%

5 лет

14.77%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FE: 0.28
VOO: -0.02
Коэффициент Сортино FE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FE: 0.47
VOO: 0.07
Коэффициент Омега FE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FE: 1.07
VOO: 1.01
Коэффициент Кальмара FE, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FE: 0.31
VOO: -0.02
Коэффициент Мартина FE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
FE: 0.92
VOO: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа VOO равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.02
FE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и VOO

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FE
FirstEnergy Corp.
4.39%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FE и VOO

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.25%
-17.48%
FE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FE и VOO

Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 8.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
9.05%
FE
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab