Сравнение FE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 14.91% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FE показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.93% против 14.14% соответственно.
FE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 7.93%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. VOO — Ранг доходности на риск
FE
VOO
Сравнение FE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.01 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.53 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.55 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 7.31 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.01 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между FE и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и VOO
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.49% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FE и VOO
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -33.99% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -11.98% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -24.52% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -33.99% | -13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -5.55% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -3.72% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.55% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и VOO
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.34% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.47% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 18.11% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 16.82% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 17.99% | +6.89% |