PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FE и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.05%
10.75%
FE
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FE:

0.86

VOO:

1.98

Коэф-т Сортино

FE:

1.30

VOO:

2.65

Коэф-т Омега

FE:

1.16

VOO:

1.36

Коэф-т Кальмара

FE:

0.71

VOO:

2.98

Коэф-т Мартина

FE:

2.61

VOO:

12.44

Индекс Язвы

FE:

4.94%

VOO:

2.02%

Дневная вол-ть

FE:

15.04%

VOO:

12.69%

Макс. просадка

FE:

-55.75%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FE:

-8.29%

VOO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.14% против 13.30% соответственно.


FE

С начала года

1.63%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-4.05%

1 год

11.83%

5 лет

-1.08%

10 лет

5.14%

VOO

С начала года

4.06%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

10.75%

1 год

23.12%

5 лет

14.36%

10 лет

13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FE, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.861.98
Коэффициент Сортино FE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.302.65
Коэффициент Омега FE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.36
Коэффициент Кальмара FE, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.712.98
Коэффициент Мартина FE, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.6112.44
FE
VOO

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.86
1.98
FE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и VOO

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VOO в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FE
FirstEnergy Corp.
4.25%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.20%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FE и VOO

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.29%
0
FE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FE и VOO

FirstEnergy Corp. (FE) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что FE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.49%
3.13%
FE
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab