PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FE с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FE с FFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FE (FirstEnergy Corp.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. FE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FE returned 7.40%/yr vs 13.92%/yr for FFIV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FE и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 58.92%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 7.40% против 13.92% соответственно.

FE

1 день
0.49%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.70%
1 год
14.91%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.40%

FFIV

1 день
-0.85%
1 месяц
22.95%
С начала года
58.92%
6 месяцев
68.58%
1 год
39.57%
3 года*
40.34%
5 лет*
16.53%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FE и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FE
FirstEnergy Corp.		3.75%17.26%13.24%-8.86%4.79%41.81%-34.18%34.13%27.85%3.61%
FFIV
F5 Networks, Inc.		58.92%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%

Correlation

The correlation between FE and FFIV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1999 г.

0.15

The correlation between FE and FFIV shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FE:

$26.41B

FFIV:

$23.24B

EPS

FE:

$1.94

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

FE:

23.42

FFIV:

33.28

Коэффициент PEG

FE:

1.00

FFIV:

1.45

Коэффициент P/S

FE:

1.70

FFIV:

9.77

Коэффициент P/B

FE:

2.09

FFIV:

6.37

Общая выручка (12 мес.)

FE:

$15.53B

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

FE:

$8.35B

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

FE:

$4.02B

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstEnergy Corp.

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с FE:
FE с FDXFE с ALEFE с AQN.TOFE с XLUFE с SOFE с VOOFE с GLAD
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANETFFIV с FTNT

Доходность на риск

FE vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FE
Ранг доходности на риск FE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FE c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.20

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.72

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.14

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

2.52

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FE vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIV равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEFFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.20

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.47

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FE и FFIV

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-97.59%

+41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-34.73%

+20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-34.73%

+16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-47.42%

+18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-54.59%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-0.85%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-40.21%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

15.76%

-11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FE и FFIV

Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 5.46%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

8.06%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

24.62%

-13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

33.26%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

29.99%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

29.82%

-5.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и FFIV

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FE
FirstEnergy Corp.		3.95%3.93%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FE и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.20B
0
(FE) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FE and FFIV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIV has higher volatility (8.06%) compared to FE (5.46%). In terms of maximum drawdown, FE dropped -55.75% vs FFIV's -97.59%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FE и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор