PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FE с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FE с FFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и F5 Networks, Inc. (FFIV).

Доходность

Сравнение доходности FE и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FE и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FE
FirstEnergy Corp.		14.24%17.26%13.24%-8.86%4.79%41.81%-34.18%34.13%27.85%3.61%
FFIV
F5 Networks, Inc.		13.35%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FE:

$29.28B

FFIV:

$16.83B

EPS

FE:

$2.20

FFIV:

$12.10

Коэффициент P/E

FE:

23.06

FFIV:

23.92

Коэффициент PEG

FE:

0.99

FFIV:

1.05

Коэффициент P/S

FE:

1.94

FFIV:

7.27

Коэффициент P/B

FE:

2.34

FFIV:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

FE:

$15.09B

FFIV:

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

FE:

$9.86B

FFIV:

$2.57B

EBITDA (12 мес.)

FE:

$2.21B

FFIV:

$854.38M

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у FFIV с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 7.87% против 10.61% соответственно.

FE

1 день
0.48%
1 месяц
-0.98%
С начала года
14.24%
6 месяцев
12.71%
1 год
30.44%
3 года*
12.74%
5 лет*
12.61%
10 лет*
7.87%

FFIV

1 день
3.43%
1 месяц
6.62%
С начала года
13.35%
6 месяцев
-10.48%
1 год
8.66%
3 года*
25.70%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstEnergy Corp.

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с FE:
FE с FDXFE с ALEFE с AQN.TOFE с XLUFE с SOFE с GLADFE с VOO
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANETFFIV с FTNT

Доходность на риск

FE vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FE
Ранг доходности на риск FE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FE c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEFFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.26

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.58

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

0.28

+3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

0.62

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FE vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FFIV равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEFFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.26

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.22

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.36

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.04

Корреляция

Корреляция между FE и FFIV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и FFIV

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FE
FirstEnergy Corp.		3.51%3.93%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FE и FFIV

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и FFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FEFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-97.59%

+41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-34.73%

+27.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-47.42%

+18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-54.59%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-15.69%

+13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-40.43%

+19.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

15.51%

-11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FE и FFIV

Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 4.57%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

9.09%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

27.07%

-16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

33.92%

-18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

29.81%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.88%

29.68%

-4.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FE и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.80B
0
(FE) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию