PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FE с FFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FE и FFIV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FE с FFIV

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и F5 Networks, Inc. (FFIV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или FFIV.

Доходность

Сравнение доходности FE и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FE:

0.60

FFIV:

2.13

Коэф-т Сортино

FE:

0.67

FFIV:

3.11

Коэф-т Омега

FE:

1.10

FFIV:

1.42

Коэф-т Кальмара

FE:

0.63

FFIV:

1.89

Коэф-т Мартина

FE:

1.40

FFIV:

8.65

Индекс Язвы

FE:

6.11%

FFIV:

7.24%

Дневная вол-ть

FE:

20.41%

FFIV:

31.34%

Макс. просадка

FE:

-55.75%

FFIV:

-97.59%

Текущая просадка

FE:

-2.45%

FFIV:

-9.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FE:

$24.23B

FFIV:

$16.34B

EPS

FE:

$1.88

FFIV:

$10.53

Коэффициент P/E

FE:

22.34

FFIV:

27.02

Коэффициент PEG

FE:

1.29

FFIV:

1.46

Коэффициент P/S

FE:

1.76

FFIV:

5.56

Коэффициент P/B

FE:

1.94

FFIV:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

FE:

$13.95B

FFIV:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

FE:

$7.92B

FFIV:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

FE:

$4.27B

FFIV:

$826.13M

Доходность по периодам

С начала года, FE показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 6.02% против 8.39% соответственно.

FE

С начала года

8.10%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.91%

1 год

12.14%

3 года

3.34%

5 лет

5.11%

10 лет

6.02%

FFIV

С начала года

12.18%

1 месяц

7.48%

6 месяцев

14.22%

1 год

65.99%

3 года

21.42%

5 лет

15.49%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FirstEnergy Corp.

F5 Networks, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FE и FFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг риск-скорректированной доходности FFIV, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FE c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FFIV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и FFIV

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FE
FirstEnergy Corp.		4.08%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FE и FFIV

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и FFIV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FE и FFIV

Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 4.67%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FE и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.77B
731.12M
(FE) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FE и FFIV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FirstEnergy Corp. и F5 Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
67.1%
80.7%
(FE) Валовая рентабельность
(FFIV) Валовая рентабельность
FE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.53B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 67.1%.

FFIV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., F5 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 590.16M при выручке в 731.12M, что соответствует валовой рентабельности в 80.7%.

FE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

FFIV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., F5 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 158.90M при выручке в 731.12M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

FE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 360.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

FFIV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., F5 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 145.53M при выручке в 731.12M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.