Сравнение FE с FFIV
FE (FirstEnergy Corp.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. FE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FE returned 8.26%/yr vs 12.59%/yr for FFIV. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FE и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FE показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 61.14%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 8.26% против 12.59% соответственно.
FE
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 8.26%
- Всё время*
- 6.99%
FFIV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 48.76%
- С начала года
- 61.14%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 37.14%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 17.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $267.26M | $229.26M | $216.24M | |
| $382.68M | $285.10M | $272.04M |
Сравнение доходности по годам FE и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 8.88% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 61.14% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between FE and FFIV is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.14 |
The correlation between FE and FFIV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FE:
$27.65B
FFIV:
$23.21B
FE:
$1.98
FFIV:
$12.55
FE:
24.09
FFIV:
32.77
FE:
1.03
FFIV:
1.43
FE:
1.75
FFIV:
29.39
FE:
2.14
FFIV:
6.15
FE:
$15.83B
FFIV:
$810.09M
FE:
$8.46B
FFIV:
$2.71B
FE:
$4.08B
FFIV:
$882.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. FFIV — Ранг доходности на риск
FE
FFIV
Сравнение FE c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FE | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 1.83 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FE и FFIV
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FE | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -97.59% | +41.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -34.73% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -34.73% | +20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -47.42% | +18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -54.59% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -4.62% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -39.97% | +18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 15.88% | -10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и FFIV
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 4.52%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FE | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 10.76% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 24.58% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 34.59% | -18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 30.22% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.66% | 29.66% | -5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и FFIV
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.77% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FE и FFIV
FE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
FFIV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., F5 Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 700.06M при выручке в -1.63B, что соответствует валовой рентабельности в -42.8%.
FE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
FFIV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., F5 Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 213.63M при выручке в -1.63B, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.
FE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FirstEnergy Corp. сообщила о чистой прибыли в 352.00M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
FFIV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., F5 Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.21M при выручке в -1.63B, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.
Часто задаваемые вопросы
FE and FFIV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIV has higher volatility (10.76%) compared to FE (4.52%). In terms of maximum drawdown, FE dropped -55.75% vs FFIV's -97.59%.
FE currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FE и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор