Сравнение FE с FFIV
FE (FirstEnergy Corp.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. FE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FE returned 7.45%/yr vs 13.29%/yr for FFIV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FE и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FE показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 58.04%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 7.45% против 13.29% соответственно.
FE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 11.88%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 7.45%
FFIV
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 47.24%
- С начала года
- 58.04%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 39.65%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам FE и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 11.88% | 17.26% | 13.24% | -8.86% | 4.79% | 41.81% | -34.18% | 34.13% | 27.85% | 3.61% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 58.04% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between FE and FFIV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 1999 г. | 0.15 |
The correlation between FE and FFIV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FE:
$28.40B
FFIV:
$22.76B
FE:
$1.94
FFIV:
$12.22
FE:
25.27
FFIV:
33.01
FE:
1.08
FFIV:
1.44
FE:
1.83
FFIV:
9.69
FE:
2.25
FFIV:
6.33
FE:
$15.53B
FFIV:
$2.41B
FE:
$8.35B
FFIV:
$2.63B
FE:
$4.02B
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FE vs. FFIV — Ранг доходности на риск
FE
FFIV
Сравнение FE c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FE | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.09 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 2.39 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FE и FFIV
Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FE | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -97.59% | +41.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -34.73% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -34.73% | +16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -47.42% | +18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -54.59% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -6.46% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.18% | -40.04% | +18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 15.80% | -10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FE и FFIV
Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 6.54%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FE | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 10.23% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 25.63% | -12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 34.41% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 30.19% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 29.58% | -4.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FE и FFIV
Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE FirstEnergy Corp. | 3.67% | 3.93% | 4.24% | 4.31% | 3.72% | 3.75% | 5.10% | 3.13% | 3.83% | 4.70% | 4.65% | 4.54% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FE и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FE and FFIV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIV has higher volatility (10.23%) compared to FE (6.54%). In terms of maximum drawdown, FE dropped -55.75% vs FFIV's -97.59%.
FE currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FE и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор