PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FE с FFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FE с FFIV

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FirstEnergy Corp. (FE) и F5 Networks, Inc. (FFIV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FE или FFIV.

Корреляция

Корреляция между FE и FFIV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FE и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FirstEnergy Corp. (FE) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
327.05%
3,530.66%
FE
FFIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FE:

0.78

FFIV:

1.54

Коэф-т Сортино

FE:

1.09

FFIV:

2.36

Коэф-т Омега

FE:

1.17

FFIV:

1.35

Коэф-т Кальмара

FE:

1.09

FFIV:

1.50

Коэф-т Мартина

FE:

2.59

FFIV:

7.00

Индекс Язвы

FE:

6.12%

FFIV:

7.12%

Дневная вол-ть

FE:

20.24%

FFIV:

32.43%

Макс. просадка

FE:

-55.75%

FFIV:

-97.59%

Текущая просадка

FE:

-2.93%

FFIV:

-13.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FE:

$24.44B

FFIV:

$15.57B

EPS

FE:

$1.70

FFIV:

$10.05

Коэффициент P/E

FE:

24.91

FFIV:

26.87

Коэффициент PEG

FE:

1.28

FFIV:

1.39

Коэффициент P/S

FE:

1.78

FFIV:

5.39

Коэффициент P/B

FE:

1.96

FFIV:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

FE:

$10.19B

FFIV:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

FE:

$5.39B

FFIV:

$1.79B

EBITDA (12 мес.)

FE:

$3.08B

FFIV:

$642.98M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FE показывает доходность 7.57%, а FFIV немного ниже – 7.38%. За последние 10 лет акции FE уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: 6.04% против 8.29% соответственно.

FE

С начала года

7.57%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-0.40%

1 год

15.80%

5 лет

4.22%

10 лет

6.04%

FFIV

С начала года

7.38%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

24.51%

1 год

48.42%

5 лет

13.96%

10 лет

8.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FE и FFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг риск-скорректированной доходности FFIV, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FE c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FirstEnergy Corp. (FE) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FE, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FE: 0.78
FFIV: 1.54
Коэффициент Сортино FE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FE: 1.09
FFIV: 2.36
Коэффициент Омега FE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FE: 1.17
FFIV: 1.35
Коэффициент Кальмара FE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FE: 1.09
FFIV: 1.50
Коэффициент Мартина FE, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FE: 2.59
FFIV: 7.00

Показатель коэффициента Шарпа FE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FFIV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FE и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
1.54
FE
FFIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FE и FFIV

Дивидендная доходность FE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FE
FirstEnergy Corp.		4.02%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%
FFIV
F5 Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FE и FFIV

Максимальная просадка FE за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FE и FFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.93%
-13.06%
FE
FFIV

Волатильность

Сравнение волатильности FE и FFIV

Текущая волатильность для FirstEnergy Corp. (FE) составляет 7.70%, в то время как у F5 Networks, Inc. (FFIV) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что FE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.70%
15.68%
FE
FFIV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FE и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FirstEnergy Corp. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию