Сравнение FDVLX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVLX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 12.87% против 14.64% соответственно.
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и VVOAX
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
FDVLX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
FDVLX
VVOAX
Сравнение FDVLX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.51 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.04 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.09 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 8.91 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и VVOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и VVOAX
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и VVOAX
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVLX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -62.08% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -15.08% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -24.05% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -51.80% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -6.76% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -11.80% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.54% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и VVOAX
Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 6.21%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVLX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.27% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 14.27% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 22.91% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 21.06% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 24.20% | +0.96% |