Сравнение FDVLX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Vanguard Value ETF (VTV).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVLX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 12.87% против 11.83% соответственно.
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и VTV
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
FDVLX vs. VTV — Ранг доходности на риск
FDVLX
VTV
Сравнение FDVLX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.61 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 6.48 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и VTV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и VTV
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и VTV
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVLX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -59.27% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -11.32% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -17.04% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -36.78% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -4.58% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -7.92% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.51% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и VTV
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVLX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.65% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 7.71% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 14.89% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 13.88% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 16.67% | +8.49% |