PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVLX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с VMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVLX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVLX
Fidelity Value Fund		3.19%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции VMVAX по среднегодовой доходности: 12.87% против 10.19% соответственно.

FDVLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.30%
1 год
20.92%
3 года*
20.80%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.87%

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDMLXFDVLX с FDGRXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий FDVLX и VMVAX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FDVLX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVLXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

6.86

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVLX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVLXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.12

Корреляция

Корреляция между FDVLX и VMVAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и VMVAX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности VMVAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		9.74%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и VMVAX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVLXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-43.07%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-12.42%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-19.75%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-43.07%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-4.72%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-4.41%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.67%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и VMVAX

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVLXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.24%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

8.75%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

16.36%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

16.09%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

18.80%

+6.36%