PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVLX с TRVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с TRVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVLX и TRVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVLX
Fidelity Value Fund		3.19%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		4.31%16.37%14.98%12.16%-11.37%29.86%10.48%26.20%-9.44%17.35%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции TRVLX по среднегодовой доходности: 12.87% против 11.33% соответственно.

FDVLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.30%
1 год
20.92%
3 года*
20.80%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.87%

TRVLX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.31%
6 месяцев
10.57%
1 год
15.40%
3 года*
16.28%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

T. Rowe Price Value Fund

Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDMLXFDVLX с FDGRXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM
Часто сравнивают с TRVLX:
TRVLX с PREIXTRVLX с PRFDXTRVLX с VSGDXTRVLX с TRRHXTRVLX с PRSNXTRVLX с PEXMXTRVLX с SPY

Сравнение комиссий FDVLX и TRVLX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TRVLX в 0.65%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund

Доходность на риск

FDVLX vs. TRVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TRVLX
Ранг доходности на риск TRVLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVLXTRVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

6.19

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVLX vs. TRVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRVLX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVLXTRVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.00

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между FDVLX и TRVLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и TRVLX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности TRVLX в 7.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		9.74%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		7.83%8.17%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%5.89%3.06%8.77%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и TRVLX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и TRVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVLXTRVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-60.22%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-11.39%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-20.35%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-38.65%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-5.40%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-7.54%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.61%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и TRVLX

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVLXTRVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.13%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

8.94%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

15.85%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

14.37%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

17.39%

+7.77%