Сравнение FDVLX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVLX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 12.87% против 11.41% соответственно.
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и PRWCX
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
FDVLX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
FDVLX
PRWCX
Сравнение FDVLX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.37 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.34 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 9.70 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.90 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и PRWCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и PRWCX
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и PRWCX
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVLX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -41.77% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -6.80% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -17.07% | -14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -26.86% | -21.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -4.47% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -3.34% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.64% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и PRWCX
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVLX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.64% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 9.78% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 13.57% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 13.24% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 12.98% | +12.18% |