Сравнение FDVLX с FVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).
FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и FVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDVLX и FVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.00% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью -3.00%.
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
FVAL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDVLX и FVAL
FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.
Доходность на риск
FDVLX vs. FVAL — Ранг доходности на риск
FDVLX
FVAL
Сравнение FDVLX c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDVLX | FVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.60 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 7.17 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDVLX | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FDVLX и FVAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и FVAL
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности FVAL в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.70% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и FVAL
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDVLX | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -37.26% | -29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -12.00% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -23.42% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -5.78% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -4.65% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.67% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и FVAL
Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDVLX | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.16% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 9.26% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 18.14% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 16.50% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 18.21% | +6.95% |