Сравнение FDVLX с FSLSX
FDVLX (Fidelity Value Fund) and FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDVLX returned 14.66%/yr vs 12.13%/yr for FSLSX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FDVLX charges 0.68%/yr vs 0.86%/yr for FSLSX.
Доходность
Сравнение доходности FDVLX и FSLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDVLX показывает доходность 27.79%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 31.73%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции FSLSX по среднегодовой доходности: 14.66% против 12.13% соответственно.
FDVLX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 14.66%
- Всё время*
- 11.51%
FSLSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 17.90%
- С начала года
- 31.73%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDVLX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 27.79% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 31.73% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Correlation
The correlation between FDVLX and FSLSX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г. | 0.89 |
The correlation between FDVLX and FSLSX shifts across timeframes, from 0.89 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDVLX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
FDVLX
FSLSX
Сравнение FDVLX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDVLX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.56 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.00 | 12.02 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDVLX и FSLSX
Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, примерно равная максимальной просадке FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FSLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDVLX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.91% | -69.87% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.79% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.45% | -26.81% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -26.81% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.66% | -47.98% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -8.24% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.89% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDVLX и FSLSX
Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеют волатильность 3.60% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDVLX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.56% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 11.69% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 18.66% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 20.41% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.14% | 21.87% | +3.27% |
Сравнение комиссий FDVLX и FSLSX
FDVLX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDVLX и FSLSX
Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 7.86% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FDVLX and FSLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDVLX has higher volatility (3.60%) compared to FSLSX (3.56%). In terms of maximum drawdown, FDVLX dropped -66.91% vs FSLSX's -69.87%.
FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDVLX и FSLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор