PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDVLX с FSLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FSLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции FDVLX превзошли акции FSLSX по среднегодовой доходности: 13.86% против 11.42% соответственно.


FDVLX

1 день
0.31%
1 месяц
3.40%
С начала года
16.84%
6 месяцев
18.08%
1 год
34.61%
3 года*
25.65%
5 лет*
13.91%
10 лет*
13.86%

FSLSX

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
21.04%
6 месяцев
13.49%
1 год
29.88%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDVLX и FSLSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVLX
Fidelity Value Fund
16.84%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund
21.04%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%

Correlation

The correlation between FDVLX and FSLSX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г.

0.89

The correlation between FDVLX and FSLSX shifts across timeframes, from 0.89 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Value Fund

Fidelity Value Strategies Fund

Доходность на риск

FDVLX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDVLXFSLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

3.32

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

10.82

+2.87

FDVLX vs. FSLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FSLSX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FSLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDVLXFSLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.73

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FSLSX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, примерно равная максимальной просадке FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FSLSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDVLXFSLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-69.87%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-9.79%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.45%

-26.81%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-26.81%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-47.98%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-8.28%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.99%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FSLSX

Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеют волатильность 4.19% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDVLXFSLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.27%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

14.50%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

18.78%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

20.50%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.19%

21.92%

+3.27%

Сравнение комиссий FDVLX и FSLSX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FSLSX в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FSLSX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund
8.60%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund
0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, FDVLX and FSLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSLSX has higher volatility (4.27%) compared to FDVLX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FDVLX dropped -66.91% vs FSLSX's -69.87%.

FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDVLX и FSLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор