PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDVLX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDVLX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FDVLX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDVLX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDVLX
Fidelity Value Fund		0.36%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FDVLX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 12.56% против 32.33% соответственно.

FDVLX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.71%
С начала года
0.36%
6 месяцев
4.35%
1 год
17.60%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.52%
10 лет*
12.56%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDMLXFDVLX с FDGRXFDVLX с OEFFDVLX с GRPM
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FDVLX и FSELX

FDVLX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FDVLX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDVLX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVLXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.40

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

3.02

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

5.65

-4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

22.93

-18.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDVLX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVLXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.40

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Корреляция

Корреляция между FDVLX и FSELX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDVLX и FSELX

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		10.01%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FDVLX и FSELX

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.91%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVLXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.91%

-82.54%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-17.23%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-46.37%

+14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.66%

-46.37%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-8.22%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-28.82%

+19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.24%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FDVLX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 5.32%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVLXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

12.78%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

25.83%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

41.39%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

38.69%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

34.78%

-9.63%