PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и VLUE


2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
8.46%11.01%14.41%-2.16%1.92%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
4.44%32.67%7.25%14.26%-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 4.44%.


FDV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.30%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.53%
1 год
12.92%
3 года*
11.66%
5 лет*
10 лет*

VLUE

1 день
2.68%
1 месяц
-5.29%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.88%
1 год
36.35%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.45%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Сравнение комиссий FDV и VLUE

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.


Доходность на риск

FDV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDV
Ранг доходности на риск FDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 5151
Ранг коэф-та Мартина

VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDVVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.87

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.52

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.92

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

12.74

-8.03

FDV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.87

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.61

+0.17

Корреляция

Корреляция между FDV и VLUE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и VLUE

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VLUE в 2.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
2.98%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
2.00%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FDV и VLUE

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и VLUE.


Загрузка...

Показатели просадок


FDVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-39.47%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.81%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-6.60%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-6.08%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.94%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и VLUE

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.08%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

6.26%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

12.28%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

19.55%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

17.35%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

19.61%

-6.83%