PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с VLUE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FDV is actively managed, while VLUE is passively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности FDV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
2.46%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
32.45%
С начала года
39.99%
1 год
70.80%
3 года*
29.31%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и VLUE

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		4.86%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		3.06%

Correlation

The correlation between FDV and VLUE is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов FDV и VLUE

Секторы
FDV
VLUE

Финансовые услуги

15.7%
11.2%

Коммунальные услуги

15.1%
2.1%

Здравоохранение

12.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

12.3%
4.4%

Технологии

10.7%
40.2%

Недвижимость

9.7%
1.9%

Энергетика

9.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.1%

Промышленность

3.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.3%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
VLUE
11.2%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
VLUE
2.1%

Здравоохранение

FDV
12.8%
VLUE
8.2%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
VLUE
4.4%

Технологии

FDV
10.7%
VLUE
40.2%

Недвижимость

FDV
9.7%
VLUE
1.9%

Энергетика

FDV
9.3%
VLUE
3.3%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
VLUE
10.1%

Промышленность

FDV
3.1%
VLUE
8.3%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
VLUE
8.9%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
VLUE
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с VTVVLUE с QVALVLUE с SCHV

Доходность на риск

FDV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.60

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

7.87

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

28.94

—

FDV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и VLUE

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-39.47%

+36.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.18%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-5.99%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и VLUE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

19.88%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

18.28%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

19.98%

-5.69%

Сравнение комиссий FDV и VLUE

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и VLUE

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VLUE в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.48%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

FDV and VLUE have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

VLUE has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.56% for FDV.

They also come from different issuers: Federated and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.15% for VLUE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор