PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDV с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

FDV и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FDV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и SCHV

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		8.00%11.01%14.41%-2.16%1.92%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

FDV

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.67%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
12.84%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий FDV и SCHV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

FDV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.15

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.64

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

6.91

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.68

+0.09

Корреляция

Корреляция между FDV и SCHV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и SCHV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.99%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок FDV и SCHV

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-37.08%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.93%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-4.58%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.86%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.55%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и SCHV

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.03%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.13%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

8.08%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

15.42%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

14.48%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

16.91%

-4.13%