PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с SCHV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FDV is actively managed, while SCHV is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности FDV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
2.46%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.21%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
10.94%
С начала года
15.88%
1 год
24.62%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и SCHV

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		4.86%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.50%

Correlation

The correlation between FDV and SCHV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов FDV и SCHV

Секторы
FDV
SCHV

Финансовые услуги

15.7%
18.6%

Коммунальные услуги

15.1%
4.2%

Здравоохранение

12.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

12.3%
8.3%

Технологии

10.7%
22.5%

Недвижимость

9.7%
3.9%

Энергетика

9.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.6%

Промышленность

3.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
2.7%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
SCHV
18.6%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
SCHV
4.2%

Здравоохранение

FDV
12.8%
SCHV
10.9%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
SCHV
8.3%

Технологии

FDV
10.7%
SCHV
22.5%

Недвижимость

FDV
9.7%
SCHV
3.9%

Энергетика

FDV
9.3%
SCHV
6.4%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
SCHV
6.6%

Промышленность

FDV
3.1%
SCHV
13.6%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
SCHV
2.4%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
SCHV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

FDV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.62

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.27

—

FDV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и SCHV

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-37.08%

+33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.41%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-3.81%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и SCHV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

11.18%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

14.55%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

16.91%

-2.62%

Сравнение комиссий FDV и SCHV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и SCHV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SCHV в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.80%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

FDV and SCHV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

SCHV has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.56% for FDV.

They also come from different issuers: Federated and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.04% for SCHV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор