PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FDV returned 19.71% vs 37.99% for ROE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDV charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности FDV и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и ROE

2026 (YTD)202520242023
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%0.68%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between FDV and ROE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.59

The correlation between FDV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDV и ROE

Секторы
FDV
ROE

Коммунальные услуги

16.9%
1.9%

Финансовые услуги

16.6%
11.7%

Здравоохранение

12.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

11.8%
4.7%

Технологии

10.9%
36.1%

Энергетика

9.7%
3.5%

Недвижимость

9.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.1%
9.4%

Промышленность

3.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.6%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Коммунальные услуги

FDV
16.9%
ROE
1.9%

Финансовые услуги

FDV
16.6%
ROE
11.7%

Здравоохранение

FDV
12.6%
ROE
8.7%

Потребительский защитный сектор

FDV
11.8%
ROE
4.7%

Технологии

FDV
10.9%
ROE
36.1%

Энергетика

FDV
9.7%
ROE
3.5%

Недвижимость

FDV
9.0%
ROE
1.9%

Потребительский циклический сектор

FDV
5.1%
ROE
9.4%

Промышленность

FDV
3.8%
ROE
9.8%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
ROE
10.6%

Сырьевые материалы

FDV
1.6%
ROE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

FDV vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.74

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.69

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.41

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

19.92

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.74

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.39

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FDV и ROE

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-19.10%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-8.66%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.04%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-2.59%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.91%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и ROE

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 2.82%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.79%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

10.66%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

13.94%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

15.78%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

15.78%

-3.13%

Сравнение комиссий FDV и ROE

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и ROE

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDV and ROE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 19.71% for FDV. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FDV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDV has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Federated and Astoria. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор