Сравнение FDV с FSMAX
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. FDV is actively managed, while FSMAX is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности FDV и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам FDV и FSMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.36% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 5.23% |
Correlation
The correlation between FDV and FSMAX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSMAX
Сравнение FDV c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDV | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDV и FSMAX
Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -50.55% | +47.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.22% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -12.13% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и FSMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 17.83% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 22.43% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 30.28% | -17.83% |
Сравнение комиссий FDV и FSMAX
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и FSMAX
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FSMAX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Часто задаваемые вопросы
FDV and FSMAX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FDV и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор