PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDV с ELCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

FDV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FDV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и ELCV

2026 (YTD)20252024
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		8.46%11.01%-3.63%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.52%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.52%.

FDV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.30%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.53%
1 год
12.92%
3 года*
11.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
1.58%
1 месяц
-2.46%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.43%
1 год
19.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с MFVLELCV с GCOWELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий FDV и ELCV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

FDV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.26

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.69

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.71

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

8.15

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.26

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.76

+0.02

Корреляция

Корреляция между FDV и ELCV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и ELCV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ELCV в 1.95%

TTM2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.98%3.11%3.12%3.54%0.18%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.95%2.34%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDV и ELCV

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-18.38%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.79%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.86%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.12%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.48%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и ELCV

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.08%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.55%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

8.89%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.17%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

15.72%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

15.72%

-2.94%