PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с DTD

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FDV is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 3 years, FDV returned 14.78%/yr vs 16.97%/yr for DTD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDV charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности FDV и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.23%.

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.86%
1 год
19.49%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.19%
1 месяц
0.81%
С начала года
10.23%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.12%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.55%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и DTD

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.35%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.23%14.25%18.56%10.63%-1.45%

Correlation

The correlation between FDV and DTD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

0.82

The correlation between FDV and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDV и DTD

Секторы
FDV
DTD

Финансовые услуги

15.7%
18.2%

Коммунальные услуги

15.1%
5.5%

Здравоохранение

12.8%
11.5%

Потребительский защитный сектор

12.3%
8.4%

Технологии

10.7%
20.9%

Недвижимость

9.7%
5.1%

Энергетика

9.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.5%

Промышленность

3.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
DTD
18.2%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
DTD
5.5%

Здравоохранение

FDV
12.8%
DTD
11.5%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
DTD
8.4%

Технологии

FDV
10.7%
DTD
20.9%

Недвижимость

FDV
9.7%
DTD
5.1%

Энергетика

FDV
9.3%
DTD
7.8%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
DTD
5.5%

Промышленность

FDV
3.1%
DTD
8.4%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
DTD
7.2%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

FDV vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.37

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.35

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.54

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

14.62

-2.57

FDV vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и DTD

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-58.19%

+41.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.30%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

-14.41%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.07%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-7.33%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.52%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и DTD

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеют волатильность 2.82% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.71%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

7.13%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

9.41%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

13.58%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.22%

-3.57%

Сравнение комиссий FDV и DTD

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и DTD

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDV and DTD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDV has higher volatility (2.82%) compared to DTD (2.71%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs DTD's -58.19%.

On 3-year performance, DTD leads with 16.97% vs 14.78% for FDV. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTD has performed better with a 16.97% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDV has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.87% for DTD.

They also come from different issuers: Federated and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор