Сравнение FDV с DTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD).
FDV и DTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FDV и DTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDV и DTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 8.00% | 11.01% | 14.41% | -2.16% | 1.92% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.18% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 2.18%.
FDV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDV и DTD
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.
Доходность на риск
FDV vs. DTD — Ранг доходности на риск
FDV
DTD
Сравнение FDV c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDV | DTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 6.13 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDV | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FDV и DTD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и DTD
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DTD в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 2.99% | 3.11% | 3.12% | 3.54% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.98% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDV и DTD
Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и DTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDV | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.70% | -58.19% | +41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.45% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -4.39% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -7.40% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.38% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и DTD
Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 3.03%, в то время как у WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDV | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.88% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 7.26% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 14.35% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 13.62% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 16.21% | -3.43% |