PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDV с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

FDV и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FDV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDV и DIVZ

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		8.00%11.01%14.41%-2.16%1.92%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-0.51%0.66%

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

FDV

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.67%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
12.84%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с MGVDIVZ с SELV

Сравнение комиссий FDV и DIVZ

FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Доходность на риск

FDV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

5.58

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.90

-0.13

Корреляция

Корреляция между FDV и DIVZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и DIVZ

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.99%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок FDV и DIVZ

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-15.42%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-8.47%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.60%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.47%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.05%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и DIVZ

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеют волатильность 3.03% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.89%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

6.66%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

12.06%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

12.59%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

12.61%

+0.17%