PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с DIVO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - FDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FDV charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности FDV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDV

1 день
1.19%
1 месяц
-0.18%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.03%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.24%
1 год
17.37%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и DIVO

2026 (YTD)
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.36%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		0.55%

Correlation

The correlation between FDV and DIVO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.

0.38

Сравнение распределения секторов FDV и DIVO

Секторы
FDV
DIVO

Финансовые услуги

15.7%
30.3%

Коммунальные услуги

15.1%
1.9%

Здравоохранение

12.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

12.3%
7.4%

Технологии

10.7%
14.6%

Недвижимость

9.7%

-

Энергетика

9.3%
7.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.9%

Промышленность

3.1%
16.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
4.3%

Финансовые услуги

FDV
15.7%
DIVO
30.3%

Коммунальные услуги

FDV
15.1%
DIVO
1.9%

Здравоохранение

FDV
12.8%
DIVO
6.8%

Потребительский защитный сектор

FDV
12.3%
DIVO
7.4%

Технологии

FDV
10.7%
DIVO
14.6%

Недвижимость

FDV
9.7%
DIVO

-

Энергетика

FDV
9.3%
DIVO
7.0%

Потребительский циклический сектор

FDV
7.7%
DIVO
10.9%

Промышленность

FDV
3.1%
DIVO
16.1%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
DIVO
1.0%

Сырьевые материалы

FDV
1.7%
DIVO
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с KTECFDV с DGRWFDV с SPHD
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV

Доходность на риск

FDV vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDVDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.48

—

FDV vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDV и DIVO

Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-30.04%

+26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.61%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-2.60%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и DIVO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

9.21%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

11.95%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

14.82%

-2.37%

Сравнение комиссий FDV и DIVO

FDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и DIVO

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DIVO в 6.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDV and DIVO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 0.27% for FDV.

FDV is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Federated and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.56% for DIVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор