PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDV с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FDV is actively managed, while AVLV is passively managed. Over the past 3 years, FDV returned 14.78%/yr vs 23.23%/yr for AVLV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDV charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности FDV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDV показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

FDV

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.46%
1 год
19.71%
3 года*
14.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDV и AVLV

2026 (YTD)2025202420232022
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		11.72%11.01%14.41%-2.16%1.92%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%17.43%-3.01%

Correlation

The correlation between FDV and AVLV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.71

The correlation between FDV and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDV и AVLV

Секторы
FDV
AVLV

Коммунальные услуги

16.9%
0.3%

Финансовые услуги

16.6%
16.3%

Здравоохранение

12.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

11.8%
7.7%

Технологии

10.9%
17.2%

Энергетика

9.7%
14.4%

Недвижимость

9.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.1%
14.1%

Промышленность

3.8%
15.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.9%

Сырьевые материалы

1.6%
2.0%

Коммунальные услуги

FDV
16.9%
AVLV
0.3%

Финансовые услуги

FDV
16.6%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

FDV
12.6%
AVLV
5.6%

Потребительский защитный сектор

FDV
11.8%
AVLV
7.7%

Технологии

FDV
10.9%
AVLV
17.2%

Энергетика

FDV
9.7%
AVLV
14.4%

Недвижимость

FDV
9.0%
AVLV
0.1%

Потребительский циклический сектор

FDV
5.1%
AVLV
14.1%

Промышленность

FDV
3.8%
AVLV
15.4%

Коммуникационные услуги

FDV
2.0%
AVLV
6.9%

Сырьевые материалы

FDV
1.6%
AVLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FDV:
FDV с CGDVFDV с FDVVFDV с QQQFDV с SCHDFDV с DGRWFDV с KTECFDV с SPHD
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

FDV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDV
Ранг доходности на риск FDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.18

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.39

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

6.09

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

24.39

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDV на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDVAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.18

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.86

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FDV и AVLV

Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.70%

-19.50%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-6.39%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

-19.50%

+6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.93%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.59%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDV и AVLV

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 2.82%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.12%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

9.04%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

12.29%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

17.35%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

17.35%

-4.70%

Сравнение комиссий FDV и AVLV

FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDV и AVLV

Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
FDV
Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF		2.56%3.11%3.12%3.54%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDV and AVLV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (3.12%) compared to FDV (2.82%). In terms of maximum drawdown, FDV dropped -16.70% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.23% vs 14.78% for FDV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.23% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.

FDV has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.07% for AVLV.

They also come from different issuers: Federated and American Century. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор