Сравнение FDV с AVLV
FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FDV charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности FDV и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDV
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDV и AVLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.36% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 2.69% |
Correlation
The correlation between FDV and AVLV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | -0.10 |
Сравнение распределения секторов FDV и AVLV
Секторы
FDV
AVLV
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Технологии
Недвижимость
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
FDV
AVLV
Коммунальные услуги
FDV
AVLV
Здравоохранение
FDV
AVLV
Потребительский защитный сектор
FDV
AVLV
Технологии
FDV
AVLV
Недвижимость
FDV
AVLV
Энергетика
FDV
AVLV
Потребительский циклический сектор
FDV
AVLV
Промышленность
FDV
AVLV
Коммуникационные услуги
FDV
AVLV
Сырьевые материалы
FDV
AVLV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDV vs. AVLV — Ранг доходности на риск
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVLV
Сравнение FDV c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDV | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDV и AVLV
Максимальная просадка FDV за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -19.50% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.30% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -3.89% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и AVLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 12.60% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 17.33% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 17.33% | -4.88% |
Сравнение комиссий FDV и AVLV
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и AVLV
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AVLV в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.38% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDV and AVLV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
AVLV has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.27% for FDV.
They also come from different issuers: Federated and Avantis. Their fees differ too: 0.50% for FDV and 0.15% for AVLV.
Подберите оптимальное распределение для FDV и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор