Сравнение FDTZX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTZX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTZX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTZX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M | -2.10% | 26.82% | 26.26% | 23.23% | -8.72% | 24.45% | 8.28% | 30.31% | -9.87% | 16.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTZX показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDTZX имеют среднегодовую доходность 14.25%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
FDTZX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 14.25%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTZX и VOO
FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FDTZX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FDTZX
VOO
Сравнение FDTZX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTZX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.53 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.55 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 7.31 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FDTZX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTZX и VOO
Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTZX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M | 11.28% | 11.04% | 9.30% | 4.11% | 5.35% | 5.32% | 4.07% | 7.18% | 15.77% | 5.66% | 2.35% | 5.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FDTZX и VOO
Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -33.99% | -24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.98% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -24.52% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -33.99% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.55% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -3.72% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.55% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTZX и VOO
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.34% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.47% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 18.11% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.82% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 17.99% | +0.89% |