Сравнение FDTZX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
FDTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTZX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTZX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTZX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M | -2.10% | 26.82% | 26.26% | 23.23% | -8.72% | 24.45% | 8.28% | 30.31% | -9.87% | 16.34% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTZX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FDTZX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 14.25% против 4.46% соответственно.
FDTZX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 14.25%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTZX и HDCTX
FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
FDTZX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
FDTZX
HDCTX
Сравнение FDTZX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTZX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.75 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.96 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 5.25 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTZX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FDTZX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTZX и HDCTX
Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTZX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M | 11.28% | 11.04% | 9.30% | 4.11% | 5.35% | 5.32% | 4.07% | 7.18% | 15.77% | 5.66% | 2.35% | 5.37% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок FDTZX и HDCTX
Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTZX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -59.05% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -6.95% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | -18.22% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | -19.43% | -17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -6.07% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -6.45% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.59% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTZX и HDCTX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FDTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTZX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 2.15% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 6.30% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 11.06% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 10.49% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 11.44% | +7.44% |