PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTZX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTZX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

FDTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTZX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTZX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		-2.10%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%30.31%-9.87%16.34%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, FDTZX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции FDTZX превзошли акции FGINX по среднегодовой доходности: 14.25% против 12.18% соответственно.

FDTZX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.74%
1 год
26.73%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.25%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с FDETXFDTZX с VOOFDTZX с ACIIXFDTZX с ACTIXFDTZX с AUXFXFDTZX с AVERXFDTZX с FBGRX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VHYAXFGINX с VWNAX

Сравнение комиссий FDTZX и FGINX

FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

FDTZX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTZX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTZXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.84

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.47

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.55

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

10.90

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTZX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTZX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGINX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTZX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTZXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между FDTZX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTZX и FGINX

Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		11.28%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок FDTZX и FGINX

Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTZXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-54.80%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.56%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-16.21%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-37.37%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.46%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-9.74%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.70%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTZX и FGINX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FDTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTZXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.24%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.01%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

16.22%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

14.88%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

17.04%

+1.84%