PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTZX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTZX с PSECX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDTZX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M) and PSECX (1789 Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FDTZX returned 15.06%/yr vs 7.28%/yr for PSECX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDTZX charges 1.33%/yr vs 2.02%/yr for PSECX.

Доходность

Сравнение доходности FDTZX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTZX показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции FDTZX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 15.06% против 7.28% соответственно.

FDTZX

1 день
-0.29%
1 месяц
3.20%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.52%
1 год
30.40%
3 года*
25.08%
5 лет*
15.43%
10 лет*
15.06%

PSECX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.66%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.22%
3 года*
11.87%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTZX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		9.55%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%30.31%-9.87%16.34%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		3.23%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Correlation

The correlation between FDTZX and PSECX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between FDTZX and PSECX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с FDETXFDTZX с VOOFDTZX с TOWFXFDTZX с FGINXFDTZX с AVERXFDTZX с ACIIXFDTZX с FTIHX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с COPLXPSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с DDVCXPSECX с TORYXPSECX с QRVLXPSECX с FDETX

Доходность на риск

FDTZX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTZX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTZXPSECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.87

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.30

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.15

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

4.26

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTZX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTZX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTZX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTZXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.87

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.59

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FDTZX и PSECX

Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и PSECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTZXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-31.13%

-27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-7.44%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-12.51%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-18.47%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-31.13%

-5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.49%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-3.88%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.00%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTZX и PSECX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FDTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTZXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.71%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

7.71%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

9.89%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

11.94%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

13.20%

+5.67%

Сравнение комиссий FDTZX и PSECX

FDTZX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTZX и PSECX

Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности PSECX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		10.08%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.98%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Часто задаваемые вопросы

FDTZX and PSECX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTZX has higher volatility (2.94%) compared to PSECX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FDTZX dropped -58.26% vs PSECX's -31.13%.

FDTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTZX и PSECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор