PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161278698

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 июл. 2005 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FDTZX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

Популярные сравнения:
FDTZX с VOO
Популярные сравнения:
FDTZX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) показал доход в 5.30% с начала года и 16.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDTZX составила 11.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.

FDTZX

С начала года

5.30%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

2.25%

1 год

16.68%

3 года

16.16%

5 лет

18.55%

10 лет

11.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDTZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.43%-1.63%-5.07%-0.52%8.56%5.30%
20241.49%5.09%5.04%-2.19%4.57%1.91%1.46%2.02%1.81%0.43%5.64%-3.30%26.26%
20238.00%-2.28%0.84%2.37%-1.74%6.12%4.49%-2.23%-3.26%-3.31%8.36%4.75%23.23%
20220.22%-1.03%0.66%-7.55%2.84%-10.06%8.12%-2.66%-9.78%12.05%5.95%-5.15%-8.72%
2021-0.58%6.81%5.16%4.33%2.71%-0.22%-0.32%1.30%-3.15%5.96%-4.11%4.91%24.45%
2020-2.68%-9.30%-14.73%10.33%3.63%2.18%2.21%5.82%-4.09%-2.65%15.93%5.18%8.28%
20199.12%3.66%0.58%4.22%-7.97%6.79%0.91%-3.32%2.72%3.70%4.91%2.58%30.31%
20185.58%-5.28%-2.82%1.32%1.63%0.83%4.26%2.07%0.60%-6.29%0.06%-11.01%-9.87%
20171.41%3.34%-0.67%0.75%-0.54%1.96%1.86%-0.98%3.29%0.64%2.78%2.24%17.17%
2016-7.57%-0.52%7.37%2.91%1.73%-2.47%5.46%1.50%0.59%-1.18%5.87%1.82%15.62%
2015-4.45%7.70%-1.84%2.53%0.70%-1.75%0.71%-6.99%-4.40%7.63%0.59%-3.02%-3.65%
2014-2.77%4.79%0.46%-0.72%1.99%2.54%-1.27%3.22%-1.62%2.15%1.18%2.42%12.80%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDTZX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDTZX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 1.02
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.02$2.02$0.77$0.85$0.98$0.63$1.07$1.94$0.99$0.33$0.67$2.38

Дивидендный доход

8.83%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%6.35%2.35%5.37%17.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.02$2.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$1.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.99
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2014$2.38$2.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M показал максимальную просадку в 56.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.94%27 дек. 2007 г.3009 мар. 2009 г.10068 мар. 2013 г.1306
-36.66%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-22.29%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.376
-22.17%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.21430 окт. 2019 г.278
-22.13%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19412 июл. 2023 г.374
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...