PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTZX с FDETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTZX с FDETX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDTZX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M) and FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDTZX returned 14.96%/yr vs 15.74%/yr for FDETX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FDTZX charges 1.33%/yr vs 0.56%/yr for FDETX.

Доходность

Сравнение доходности FDTZX и FDETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDTZX показывает доходность 8.58%, а FDETX немного выше – 8.87%. За последние 10 лет акции FDTZX уступали акциям FDETX по среднегодовой доходности: 14.96% против 15.74% соответственно.

FDTZX

1 день
-0.89%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.58%
6 месяцев
10.24%
1 год
29.07%
3 года*
24.71%
5 лет*
15.11%
10 лет*
14.96%

FDETX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.87%
6 месяцев
10.56%
1 год
29.85%
3 года*
25.53%
5 лет*
15.91%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTZX и FDETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		8.58%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%30.31%-9.87%16.34%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		8.87%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%

Correlation

The correlation between FDTZX and FDETX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г.

1.00

The correlation between FDTZX and FDETX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с VOOFDTZX с TOWFXFDTZX с FGINXFDTZX с PSECXFDTZX с ACIIXFDTZX с AVERXFDTZX с FSKAX
Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с VGRO.TOFDETX с VOOVFDETX с QQQFDETX с SWPPX

Доходность на риск

FDTZX vs. FDETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTZX c FDETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTZXFDETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.44

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.38

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.13

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

14.29

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTZX vs. FDETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTZX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDETX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTZX и FDETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTZXFDETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FDTZX и FDETX

Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и FDETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTZXFDETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-66.86%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.64%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-19.76%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-21.72%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-36.61%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.18%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-11.22%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.11%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTZX и FDETX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) имеют волатильность 3.02% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTZXFDETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.01%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.43%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.38%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

17.60%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

18.83%

+0.04%

Сравнение комиссий FDTZX и FDETX

FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTZX и FDETX

Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности FDETX в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.50%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		10.17%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FDTZX and FDETX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDTZX has higher volatility (3.02%) compared to FDETX (3.01%). In terms of maximum drawdown, FDTZX dropped -58.26% vs FDETX's -66.86%.

FDETX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTZX и FDETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор