PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTZX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDTZX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FDTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDTZX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDTZX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		-5.18%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FDTZX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

FDTZX

1 день
-0.59%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-0.45%
1 год
23.33%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.89%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с FDETXFDTZX с VOOFDTZX с HDCTXFDTZX с VIVIXFDTZX с ACIIXFDTZX с FCNTXFDTZX с FNILX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FDTZX и TOWFX

FDTZX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

FDTZX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTZX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDTZXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.76

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.42

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.07

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

10.75

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDTZX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTZX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTZX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDTZXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.01

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.02

+0.46

Корреляция

Корреляция между FDTZX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTZX и TOWFX

Дивидендная доходность FDTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		11.65%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDTZX и TOWFX

Максимальная просадка FDTZX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTZX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDTZXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-96.18%

+37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-9.39%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-96.18%

+74.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-94.95%

+85.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-21.04%

+12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.81%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTZX и TOWFX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FDTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDTZXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.60%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

6.60%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

11.95%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

1,084.26%

-1,066.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

971.53%

-952.68%